PRACE Z EKONOMETRII FINANSOWEJ

ISBN: 83-7417-062-X

stron: 300

format: B5

oprawa: miękka

Rok wydania: 2005

Opracowania zawarte w Zeszycie poświęcone są zarówno problematyce makroekonomicznej (Kilka uwag na temat wyboru modelu dyskretnego do prognozowania aktywności gospodarczej Polski), jak i mikroekonomicznej (Dotacje w przedsiębiorstwie - problem podziału nadwyżki finansowej).
W zdecydowanej większości prezentowane zagadnienia dotyczą możliwości zastosowania różnych narzędzi szeroko pojmowanej ekonometrii do rozwiązywania określonych problemów finansowych. Problemy te zostały omówione na przykład w artykułach: Zastosowanie liczb rozmytych klasy L-R do określania zaktualizowanej wartości netto inwestycji oraz Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań na GPW w Warszawie. W tym sensie Zeszyt można uznać a „narzędziowy". Nieliczne artykuły poświęcone są pewnym koncepcjom generalnym, podejściom. W tym kontekście można wymienić Koncepcje wyceny opcji rzeczywistych czy Modele strukturalne jako narządzie zarządzania ryzykiem kredytowym.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Witold Jurek)
Marcin BARTKOWIAK
Budowa portfeli neutralnych z wykorzystaniem tak zwanych greckich
parametrów
Milda BURZAŁA
Kilka uwag na temat wyboru modelu dyskretnego do prognozowania
aktywności gospodarczej Polski
Małgorzata DOMAN
Dopasowanie modeli GARCH w próbie a jakość otrzymywanych
prognoz zmienności
Ryszard DOMAN
Asymetria w zwrotach kursów wymiany złotego
Piotr DWORNICZAK
Zastosowanie liczb rozmytych klasy L-R do określania zaktualizowanej wartości netto inwestycji
Przemysław GARSZTKA, Marek ŁAŻEWSKI
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie
Bogusław GUZIK
Napływ nowych informacji giełdowych a wolumen obrotów wybranych spółek na GPW w Warszawie w latach 2000-2002
Bogusław GUZIK, Filip SZYMCZAK
Skuteczność niektórych prostych procedur prognozowania cen akcji
na GPW w Warszawie
Paweł KLIBER
O dynamice i rozkładach struktury portfela wielu akcji
Maciej KOKORNIAK, Przemysław GARSZTKA
Zastosowanie sieci neuronowych oraz analizy dyskryminacyjnej do tworzenia scoringu behawioralnego ratalnych kredytów konsumpcyjnych
Agnieszka LANGNER
Modele strukturalne jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym
Marek ŁAŻEWSKI
Zastosowanie ultrasferycznej analizy harmonicznej do analitycznego
wyznaczania funkcji gęstości prawdopodobieństwa wielowymiarowych a-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa
Piotr MAĆKOWIAK
„Bardzo silna" wersja twierdzenia o magistrali w wielosektorowym
modelu wzrostu optymalnego typu Leontiefa-Gale‘a
Jacek MIZERKA
Koncepcje wyceny opcji rzeczywistych
Elżbieta RYCHŁOWSKA-MUSIAŁ
Dotacje w przedsiębiorstwie - problem podziału nadwyżki finansowej
Edyta SIDOR-BANASZEK
Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń