METODY MATEMATYCZNE EKONOMETRYCZNE I KOMPUTEROWE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH 2009

ISBN: 978-83-7246-700-3

277 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2011

Współczesne rynki finansowe i ich szybki rozwój objawiający się pojawianiem nowych coraz bardziej zaawansowanych instrumentów finansowych wymagają i jednocześnie wymuszają na nauce, analitykach, inwestorach coraz bardziej subtelnych metod analitycznych zarówno o charakterze formalnym, jak i nieformalnym. Można przyjąć za pewnik, że analiza szeroko rozumianego ryzyka, jak również przewidywanie przyszłych zdarzeń na rynkach finansowych są podstawą funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Naturalną koleją rzeczy jest, że wraz z ewolucją rynków finansowych rozwijane są nowe metody ich analizy, a co najważniejsze nowe myśli, stanowiące zalążek dalszej dyskusji, prowadzącej do dalszego ich rozwoju, od rozważań naukowych, akademickich po ich praktyczne zastosowania. Nowe dyskutowane idee są podstawą innowacji w nauce wprost rozumianej, a w tym konkretnym przypadku innowacji w nauce o finansach i ubezpieczeniach.Nadrzędnym celem prowadzenia wszelkich rozważań o charakterze naukowym jest dążenie do prawdy. Zastosowanie metod matematycznych w finansach i ubezpieczeniach sprzyja obiektywizacji prowadzonych rozważań. Taki stan myśli uspokaja i utwierdza w przekonaniu o słuszności stawianych celów, tez i w wyniku ich analizy stawianych wniosków końcowych. W nauce, w finansach i ubezpieczeniach istotne staje się prowadzenie badań mających wymiar zarówno teoretyczny - podstawowy, jak i praktyczny - zastosowań. Te dwa bieguny uzupełniają się w sposób mający przełożenie w zastosowaniach praktycznych. Metody ekonometryczne umożliwiają połączenie teorii i praktyki. Ukazują możliwości przejścia od teoretycznych aspektów rozważanego problemu do bardzo konkretnych zastosowań praktycznych. Stanowią jedną z możliwości weryfikacji istniejących teorii. Tworzą pomost pomiędzy teoretycznym i praktycznym wymiarem nauki.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Małgorzata Bołtuć, Bartłomiej Knichnicki: STOPA ZWROTU Z PORTFELAEFEKTYWNEGO W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGOTadeusz Czernik, Daniel Iskra: DWUSTRONNA DYNAMIKA CEN AKCJI ZE STANEMPOCHŁANIAJĄCYMKrzysztof Ćwikliński: STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA WYBRANYCH KRAJÓWI JEJ WPŁYW NA WIELKOŚĆ ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH W XXI WJoanna Dębicka: REZERWY PROSPEKTYWNE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIUDEMOGRAFICZNYMMonika Dyduch: PROGNOZOWANIE SZEREGÓW CZASOWYCH W OPARCIU O WSPÓŁCZYNNIKI TRANSFORMATY FALKOWEJ, OPTYMALIZOWANE PRZEZ SZTUCZNĄ SIEĆ NEURONOWĄStanisław Heilpern: MODELE ZALEŻNEGO RYZYKA - ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINYDaniel Iskra: OPTYMALNY PORTFEL INWESTYCYJNY ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆZAGROŻONĄ. WERYFIKACJA MODELUBartłomiej Jabłoński: MODEL PORTFELA DYWIDENDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCHAndrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: KRÓTKOTERMINOWA STABILNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH FIO ZRÓWNOWAŻONYCH, FUNKCJONUJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYMKinga Kądziołka: ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NEURONOWO-ROZMYTYCH DO PROGNOZOWANIA SZEREGÓW FINANSOWYCHRafał Korzonek: ANALIZA RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 2008 I 2009Bartosz Lawędziak: WYCENA OBLIGACJI NA DOŻYCIE W PROCESIESEKURYTYZACJI HIPOTEKI WSTECZNEJPiotr Lipiński, Wiesław Sasin: GEOMETRYCZNA ANALIZA PORTFELAKamil Łyko, Anita Zakręt: WYKORZYSTANIE RACHUNKU SOZOEKONOMICZNEGOPRZY BADANIU EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIMJerzy Marzec: NIERÓWNOWAGA NA RYNKU KREDYTOWYM W POLSCE. ZAŁOŻENIA I WYNIKIJoanna Olbryś: CODZIENNE DECYZJE, MIESIĘCZNA ANALIZA EFEKTÓW -- PROBLEM OCENY UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA STRATEGII MARKET-TIMING PRZEZ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELAMI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCHAndrzej Paliński: FINANSOWANIE INWESTYCJI JAKO GRA SYGNALIZACYJNAAgnieszka Przybylska-Mazur: WYBRANY MODEL STRUKTURALNY W PROGNOZOWANIU INFLACJITomasz Rólczyński: ZADŁUŻENIE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH I ZWIĄZANE Z TYM RYZYKO - ANALIZA ORAZ PRÓBA OCENYAntoni Smoluk: O PERFEKCJI, GRACH I OPTIMUMMałgorzata Szulc-Janek: EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH MODELI VaRJoanna Utkin: WYPUKŁE MIARY RYZYKA GENEROWANE PRZEZ FUNKCJESTRATY NA RYNKU SKOŃCZONYMStanisław Wieteska: ZASTOSOWANIE RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCHDO KALKULACJI ŚWIADCZEŃ W HIPOTECE ODWRÓCONEJAlicja Wolny-Dominiak: ZASTOSOWANIE UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCHZ CZYNNIKIEM LOSOWYM DO ANALIZY DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH