EKONOMETRIA WYBRANE ZAGADNIENIA

ISBN: 978-83-01-15291-8   290 stron oprawa: miękka Rok wydania: 2007

Podręcznik zawiera niezbędne minimum programowe z zakresu ekonometrii, wymagane na kierunkach ekonomicznych i rolniczych. Autorzy w sposób zwięzły i zrozumiały omawiają teorie budowania modeli ekonometrycznych, metody estymacji ich parametrów oraz prezentują weryfikację użyteczności tych modeli w praktyce gospodarczej.

Konstrukcja poszczególnych rozdziałów jest podobna - na początku przedstawiona jest część teoretyczna zagadnienia, która następnie jest zilustrowana licznymi przykładami empirycznymi, na końcu rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania, natomiast odpowiedzi są podane na końcu książki.

SPIS TREŚCI

Od autorów
Rozdział l. Wprowadzenie
1.1. Wiadomości ogólne o ekonometrii
1.2. Dane statystyczne
Rozdział 2. Model ekonometryczny
Rozdział 3. jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą
3.1. Postać jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego z jedną
3.2. Estymacja parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą metodą najmniejszych kwadratów
3.3. Zadania
Rozdział 4. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów
4.1. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów
4.2. Estymacja parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi metodą najmniejszych kwadratów
4.3. Własności estymatorów uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów
4.4. Model ekonometryczny a model regresji
4.5. Współczynniki regresji netto a współczynniki regresji brutto
4.6. Dopasowanie modelu do danych empirycznych
4.6.1. Odchylenie standardowe reszt
4.6.2. Analiza wariancji zmiennej objaśnianej
4.6.3. Współczynniki determinacji
4.6.4. Inne miary dopasowania modelu do danych
4.7. Wnioskowanie o parametrach liniowego modelu ekonometrycznego
4.7.1. Dalsze konsekwencje przyjęcia założeń klasycznej metody najmniejszych kwadratów
4.7.2. Przedziały ufności dla parametrów strukturalnych
4.7.3. Testowanie hipotez dotyczących wartości parametrów strukturalnych
4.7.4. Przyczyny braku statystycznej istotności parametrów
4.8. Dobór zmiennych objaśniających do modelu
4.8.1. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych
4.8.2. Metoda Hellwiga
4.8.3. Sekwencyjne metody doboru zmiennych objaśniających do modelu
4.9. Zadania
Rozdział 5. Weryfikacja modelu
5.1. Wiadomości ogólne
5.2. Badanie własności odchyleń losowych
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Badanie losowości
5.2.3. Badanie normalności
5.2.4. Badanie autokorelacji
5.2.5. Badanie homoskedastyczności
5.3. Zadania
Rozdział 6. Zmienne jakościowe
6.1. Zadania
Rozdział 7. Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych w przypadku wystąpienia autokorelacji i heteroskedastyczności
7.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
7.2. Metoda różniczki zupełnej
7.3. Metoda Cochrane‘a-0rcutta
7.4. Ważona metoda najmniejszych kwadratów
7.5. Zadania
Rozdział 8. Inne metody estymacji parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego
8.1. Estymacja parametrów metodą największej wiarygodności
8.2. Zadania
Rozdział 9. Nieliniowe modele ekonometryczne
9.1. Nieliniowe typy funkcji w badaniach ekonomiczno-rolniczych
9.2. Metody doboru postaci analitycznej modelu
9.3. Metody estymacji modeli nieliniowych
9.3.1. Estymacja parametrów modeli nieliniowych poprzez ich linearyzację
9.3.2. Metody numeryczne estymacji modeli nieliniowych
9.4. Zadania
Rozdział 10. Funkcja produkcji
10.1. Badania elastyczności produkcji
10.2. Rachunek marginalny
10.3. Substytucja czynników produkcji
10.4. Dynamiczne funkcje produkcji
10.5. Funkcja produkcji typu CES
10.6. Zadania
Rozdział 11. Ekonometryczna analiza rynku
11.1. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej Pareta
11.2. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej normalnej
11.3. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej logarytmiczno-normalnej
11.4. Zadania
Rozdział 12. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego
12.1. Badania dochodowej elastyczności popytu
12.2. Analiza logitowa
12.3. Zadania
Rozdział 13. Modele wielorównaniowe
13.1. Wiadomości wstępne
13.2. Klasyfikacja zmiennych
13.3. Postać strukturalna i zredukowana modelu
13.4. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
13.5. Problem identyfikacji
13.6. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych
13.6.1 Estymacja parametrów modeli prostych i rekurencyjnych
13.6.2 Estymacja parametrów modeli o równaniach współzależnych
13.7.Weryfikacja modelu wielorównaniowego
13.8. Zadania
Rozdział 14 Wykorzystanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania
14.1. Założenia predykcji
14.2. Prognoza punktowa i przedziałowa
14.3. Zadania
Odpowiedzi do zadań
Aneks l. Dane statystyczne
Aneks 2. Tablice statystyczne
Bibliografia