PODSTAWY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH MODELE I METODY AKTUARIALNE
LESŁAW GAJEK
Wydawnictwo: PWN
Cena: 79.90 zł
67.12 zł brutto
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 67.12 zł
- Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
- Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
- Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
- Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
- Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
- Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
- Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Opis
ISBN: 978-83-01-22047-1
179 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022
Firmy ubezpieczeniowe, w związku ze zmienioną dyrektywą Wypłacalność II, mogą dziś stosować znacznie szerszy zakres modeli i metod aktuarialnych niż jeszcze kilka lat temu. W odpowiedzi na to, powstała książka, która zawiera poszerzony i pogłębiony materiał w stosunku do wcześniejszych publikacji tego rodzaju. Dotyczy metod takiego określenia składki ubezpieczeniowej, aby osiągnąć jednocześnie dwa cele: zapewnić wypłacalność zakładu ubezpieczeń z odpowiednio dużym prawdopodobieństwem, zachować konkurencyjność ubezpieczyciela na rynku. Ponieważ wypłacalność ubezpieczyciela zależy od wielkości całkowitej składki dla portfela polis, a konkurencyjność - od wielkości indywidualnej składki pojedynczego klienta, głównym obiektem zainteresowania autora jest badanie wzajemnej relacji tych składek. W publikacji omówione zostały podstawowe modele opisujące ryzyko pojedynczych klientów i ich zbiorowości. Przedstawione są modele wypłacalności ubezpieczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem modeli dyskretnych. Specjalną uwagę poświęcono przełącznikowemu modelowi Sparre Andersena, na temat którego w literaturze można znaleźć niewiele wyników. Książka zawiera też przegląd podstawowych reguł naliczania składek oraz prezentuje metodę bonus-malus indywidualizacji składki pojedynczego klienta z uwzględnieniem historii jego szkodowości. Autor przedstawia teorię zaufania i jej związek z metodą bonus-malus, omawia podejście bayesowskie, model Bhlmanna-Strauba oraz metody tworzenia rezerw dla ubezpieczeń majątkowych. Książka jest niezbędnym źródłem wiedzy dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, zajmujących się tą dziedziną. Przydatna będzie również dla aktuariuszy oraz kandydatów na aktuariuszy w zakładach ubezpieczeń majątkowych.
SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Modelowanie ryzyka
1.1. Model ryzyka indywidualnego
1.2. Funkcje generujące momenty i kumulanty
1.3. Model ryzyka łącznego
1.3.1. Liczba szkód w portfelu
1.3.2. Złożone rozkłady łącznej wartości szkód
1.3.3. Wzór rekurencyjny Panjera
1.3.4. Dyskretyzacja ciągłych rozkładów pojedynczej szkody
1.3.5. Funkcja generująca prawdopodobieństwo
2. Modelowanie wypłacalności zakładu ubezpieczeń
2.1. Model dyskretny
2.1.1. Prawdopodobieństwo ruiny i współczynnik dopasowania
2.1.2. Własności operatora ryzyka
2.1.3. Rozkład deficytu w chwili ruiny
2.1.4. Oszacowania rozkładu deficytu
2.1.5. Ogólna metoda uzyskiwania oszacowań górnych i dolnych
2.2. Model ciągły i jego związki z modelem dyskretnym
2.2.1. Złożony model Poissona
2.2.2. Wzór na prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym horyzoncie
2.3. Przełącznikowy model Sparre Andersena
2.3.1. Wektor dopasowania
2.3.2. Operator ryzyka i jego własności
2.3.3. Wzory na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym i nieskończonym horyzoncie
2.3.4. Przykłady zastosowań
2.4. Metoda top - down
3. Wprowadzenie do metod naliczania składek ubezpieczeniowych
3.1. Przegląd reguł naliczania składki
3.2. Podstawowe własności reeuł naliczania składki
3.3. Optymalny podział składki w konsorcjum ubezpieczycieli
3.4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - korekta składki
4. Systemy bonus-malus określania składki
4.1. System holenderski
4.2. Matematyczny opis systemu bonus-malus za pomocą łańcucha Markowa
4.2.1. Operator P generowany przez macierz przejścia
4.2.2. Warunek wystarczający, aby P był zwężający
4.2.3. Rozkład stacjonarny jako punkt stały P
4.2.4. Warunek wystarczający i konieczny istnienia rozkładu stacjonarnego
4.3. Efektywność Loimaranta
4.3.1. Subsydiowanie "złych" kierowców przez "dobrych" kierowców
4.3.2. Apetyt na bonusy
4.3.3. Wyznaczanie efektywności Loimaranta bez znajomości rozkładu stacjonarnego
5. Teoria zaufania
5.1. Sformułowanie problemu
5.2. Estymator bayesowski składki indywidualnej
5.3. Powiązanie z systemem bonus-malus
5.3.1. Założenia modelu Bichsela
5.3.2. Estymacja parametrów ryzyka
5.3.3. Kalkulacja współczynników bonus-malus
5.4. Najlepszy liniowy estymator składki indywidualnej
5.4.1. Prosty model heterogeniczny
5.4.2. Model Biihlmanna-Strauba
6. Rezerwy typu IBNR
6.1. Metoda chain ladder
6.1.1. Estymacja szkodowości metodą największej wiarogodności
6.1.2. Algorytm wyznaczania współczynników w metodzie chain ladder
6.2. Metoda oddzielania arytmetycznego
6.2.1. Ekstrapolacja metodą najmniejszych kwadratów
6.2.2. Algorytm wyznaczania współczynników
6.3. Metoda oddzielania geometrycznego i inne modyfikacje chain ladder
Bibliografia
Skorowidz
Kod wydawnictwa: 978-83-01-22047-1
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
