PODSTAWY EKONOMETRII W EXCELU
JOANNA KISIELIŃSKA
Wydawnictwo: SGGW
Cena: 36.90 zł
33.21 zł brutto
- Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
- Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
- Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
- Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
- Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
- Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
- Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Opis
ISBN: 978-83-7583-366-9
format: B5 oprawa: miękka Rok wydania: 2012 |
|
Niniejszy skrypt do ekonometrii adresowany jest do studentów studiów dziennych i zaocznych na kierunkach ekonomicznych. Omówione zostały w nim dwa podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystyczno-ekonomicznych w ekonomii, jakimi są analiza regresji oraz teoria optymalizacji.Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę, obejmującą przede wszystkim wyjaśnienie pojęcia modelu ekonometrycznego i jego elementów. Rozdział kolejny, drugi, jest prezentacją modelu najprostszego - regresji prostej. Przedstawiono w nim dwie metody szacowania takiego modelu - momentów i najmniejszych kwadratów. Wiele uwagi poświecono ocenie tego modelu, jego weryfikacji i interpretacji. W podobnym układzie przedstawiono model regresji wielorakiej (rozdział trzeci). Ważną grupę modeli ekonometrycznych stanowią modele nieliniowe (rozdział czwarty). Pokazano, jak takie modele budować zarówno w przypadku możliwości zastosowania narzędzi regresji liniowej (modele linearyzowalne), jak i jej braku (modele ściśle nieliniowe). Zwrócono uwagę na trudności związane z weryfikacją statystyczną tych modeli. Możliwości zastosowania modeli regresyjnych do prognozowania poświęcono rozdział kolejny, piąty. Omówiono w nim różne rodzaje błędów, stanowiące podstawę ich oceny.Podstawy teorii optymalizacji przedstawiono w rozdziałach szóstym i siódmym. Pokazano, że zadania optymalizacji są matematycznymi modelami procesów decyzyjnych (rozdział szósty). Zaprezentowano klasyfikację modeli, przy czym w dalszej części skryptu, z uwagi na rozległość i złożoność problematyki, rozważania zawężono jedynie do podstawowych rodzajów zadań. Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości analitycznego ich rozwiązania, z czego wynika konieczność zastosowania procedur numerycznych. Rozdział siódmy poświęcono liniowym modelom optymalizacyjnym. Omówiono metody ich rozwiązywanie - graficzną i algorytm sympleksów. Poruszono zagadnienia związane z analizą pooptymalizacyjną oraz problem dualizmu w optymalizacji liniowej. Na zakończenie przedstawiono podstawowe typy problemów, które można sformułować jako zadania optymalizacyjne.Zarówno ekonometria, jak i optymalizacja bazuje na złożonych procedurach numerycznych wymagających odpowiedniego oprogramowania. W niniejszym skrypcie jako podstawowe narzędzie obliczeniowe wybrano program Excel z uwagi na jego powszechną dostępność. Użyte narzędzia i funkcje omówione zostały w rozdziale ostatnim, ósmym, dla wersji Microsoft Excel 2010. Skrypt uzupełniono o wykaz literatury z zakresu ekonometrii i teorii optymalizacji.
SPIS TREŚCI
Wstęp
1.Pojęcia podstawowe
1.1.Przedmiot ekonometrii, model ekonomiczny i ekonometryczny
1.2.Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
1.3.Etapy modelowania ekonometrycznego
1.4.Rodzaje danych i zmiennych
1.5.Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego
2.Regresja prosta
2.1.Ogólne założenia
2.2.Metoda momentów
2.3.Metoda najmniejszych kwadratów
2.4.Hipoteza o poprawności modelu ekonometrycznego
3.Regresja wieloraka
3.1.Wiadomości wprowadzające
3.2.Metoda najmniejszych kwadratów
3.3.Hipoteza o poprawności modelu ekonometrycznego
4.Regresja nieliniowa
4.1.Cechy charakterystyczne i podział
4.2.Nieliniowe modele regresyjne sprowadzalne do postaci liniowej
4.3.Ściśle nieliniowe modele regresyjne
5.Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego
5.1.Prognozy i prognozowanie
5.2.Badanie stabilności modelu ekonometrycznego testem Chowa
5.3.Prognoza punktowa i błędy prognozy
6.Wstęp do teorii optymalizacji
6.1.Podejmowanie decyzji i modele decyzyjne
6.2.Matematyczny model procesu decyzyjnego - model optymalizacyjny
6.3.Klasyfikacja zadań optymalizacji
6.4.Analityczne rozwiązanie zadań optymalizacyjnych
7.Optymalizacja liniowa
7.1.Zadanie optymalizacji liniowej
7.2.Metoda graficzna
7.3.Metoda sympleksów
7.4.Analiza wrażliwości
7.5.Dualizm w optymalizacji liniowej
7.6.Przykłady typowych zadań optymalizacyjnych
8.Elementy programu Excel
8.1.Funkcje
8.2.Narzędzia
Literatura
Kod wydawnictwa: 978-83-7583-366-9
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.