ELEMENTY EKONOMETRII wyd.5

ISBN: 83-231-1706-3

378 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2004

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot ekonometrii (Z. Zieliński)
1.1. Ekonomiczne zdarzenia, zmienne, procesy i pola losowe
1.2. Przyczynowe zależności ekonomicznych zdarzeń, zmiennych, procesów i pól losowych
1.3. Ekonomia matematyczna, badania ekonometryczne, teoria ekonometrii i ekonometria stosowana
1.4. Programowanie matematyczne w ekonomii, badania operacyjne, modele decyzyjne

2. Statyczne modele ekonometryczne
2.1. Modele rozkładów ekonomicznych zmiennych losowych (J.W. Wiśniewski)
2.1.1. Model rozkładu normalnego - rozkład indywidualnej wydajności pracy
2.1.2. Model rozkładu logarytmiczno-normalnego - rozkład dochodów i wydajności pracy
2.1.3. Model Pareta - rozkład dochodów
2.1.4. Model rozkładu t-Studenta
2.1.5. Szacowanie parametrów modeli rozkładów ekonomicznych zmiennych losowych
2.2. Ekonometryczne modele zależności ekonomicznych zmiennych losowych (J.W. Wiśniewski)
2.2.1. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów
2.2.2. Szacowanie parametrów w modelach ekonometrycznych złożonych z równań współzależnych
2.3. Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zmiennych ekonomicznych (Z. Zieliński)

3. Podstawowe modele ekonomicznych procesów stochastycznych (Z. Zieliński)
3.1. Podstawowe modele stacjonarnych procesów ekonomicznych
3.2. Estymacja funkcji kowariancyjnej i parametrów modelu autoregresyjnego
3.3. Podstawowe modele niestacjonarnych procesów ekonomicznych
3.4. Estymacja parametrów funkcji trendu i składnika sezonowego

4. Dynamiczne, liniowe modele ekonometryczne (Z. Zieliński)
4.1. Dynamiczne, liniowe modele zgodne opisujące zależności stacjonarnych procesów ekonomicznych
4.2. Dynamiczne, liniowe modele zgodne, opisujące zależności ekonomicznych procesów o zmiennych wartościach średnich
4.3. Uwagi o estymacji parametrów dynamicznych, liniowych modeli zgodnych
4.4. Procedura budowy empirycznych dynamicznych modeli zgodnych. Dynamiczny model pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego rodzaju

5. Prognozowanie ekonometryczne (J.W. Wiśniewski)
5.1. Podstawowe określenia i założenia prognozowania ekonome-trycznego
5.2. Predyktory według klasycznej metody najmniejszych kwadratów
5.3. Prognozowanie na podstawie wielorównaniowych modeli ekono-metrycznych

6. Metoda programowania liniowego
6.1. Definicja modelu programowania liniowego (J.W. Wiśniewski)
6.2. Podstawowe twierdzenia dotyczące rozwiązań liniowych modeli decyzyjnych (J.W. Wiśniewski)
6.3. Geometryczna metoda rozwiązywania modelu programowania liniowego (J.W. Wiśniewski)
6.4. Metoda simpleks (J.W. Wiśniewski)
6.5. Dualizm w programowaniu liniowym (J.W. Wiśniewski)
6.6. Zagadnienie transportowe (J.W. Wiśniewski)
6.6.1. Klasyczne zagadnienie transportowe z kryterium kosztów
6.6.2. Zagadnienie transportowe z kryterium czasu
6.7. Przykłady zastosowania programowania liniowego do optymalizacji produkcji (Z. Zieliński)
6.8. Inne przykłady zastosowań programowania liniowego (Z. Zieliński)