EKONOMETRIA wyd.7

ISBN: 83-8668-952-8

429 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2004

Zakres tematyczny nowego wydania podręcznika jest dostosowany do obowiązującego obecnie, zmienionego programu wykładu Ekonometrii w Studium Podstawowym SGH na studiach dziennych i zaocznych. W jego trzech głównych częściach przedstawiono najważniejsze zagadnienia modelowania ekonometrycznego, rozwiązywania liniowych problemów decyzyjnych oraz analizy przepływów międzygałęziowych.
We wszystkich rozdziałach znajdują się liczne przykłady ilustrujące odpowiednie procedury obliczeniowe, a także mające pomóc w zrozumieniu korzyści i ograniczeń, które występują przy stosowaniu w praktyce metod ekonometrycznych i optymalizacyjnych.
Po każdym rozdziale zamieszczono wykaz kluczowych pojęć oraz zadania do samodzielnego rozwiązania, z odpowiedziami lub z odpowiednimi wskazówkami. Ponadto podane są przykładowe zadania wybrane z prac audytoryjnych z lat 1993-99.
Początkowa część, a zwłaszcza rozdziały dotyczące liniowego modelu ekonometrycznego, są napisane w sposób zwięzły, co powinno pomóc Czytelnikowi w objęciu całości szerokiego materiału. Nie podane twierdzenia lub dowody można znaleźć w bardzo licznych podręcznikach ekonometrii. Bardziej rozbudowany jest rozdział zawierający mało znane testy służące do weryfikacji założeń modelu. Więcej miejsca przeznaczono na metody wnioskowania na podstawie nieliniowych modeli ekonometrycznych oraz na nowe metody konstrukcji i analizy modeli dynamicznych, w tym zagadnień stacjonarności, integracji i kointegracji.
Programowania matematycznego, w tym metody sympleksowej, można uczyć się z wielu bardzo dobrych podręczników. Jednak niełatwo jest znaleźć taki, w którym teoria nie dominowałaby nad ważnymi dla praktyki aspektami optymalizacji. Autorzy tego podręcznika starali się, by Czytelnik przede wszystkim nauczył się budować modele problemów optymalizacyjnych i wyciągać wnioski z ich rozwiązań. A także, by wiedział, w jakich sytuacjach i na podstawie, jakich informacji będzie można albo nie da się rozwiązać określonego problemu decyzyjnego. Obok klasyfikacji problemów decyzyjnych modelowanych przy użyciu programowania liniowego jest omówiona metoda sympleksowa, a także - w znacznie rozszerzonej wersji - zagadnienia pooptymalizacji i dualizmu.
Poznanie schematu przepływów międzygałęziowych i modelu Leontiefa pomaga w zrozumieniu makroekonomicznych struktur gospodarczych oraz metod pomiaru wyników działalności ekonomicznej w skali makro. W rozdziale dotyczącym tych zagadnień znajdują się przykłady oparte na rzeczywistych danych statystycznych, pokazujące stosowane dawniej oraz obecnie wprowadzane metody rachunku dochodu narodowego i produktu społecznego.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego (Tomasz Kuszewski)
1.1. Czym zajmuje się ekonometria?
1.2. Model ekonometryczny
1.3. Klasyfikacja zmiennych występujących w modelu ekonometrycznym
1.4. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
1.5. Modelowanie ekonometryczne
1.6. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego - metoda Hellwiga
1.7. Pojęcia kluczowe
1.8. Zadania
1.9. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny - estymacja (Tomasz
Kuszewski)
2.1. Postać jednorównaniowego modelu ekonometrycznego
2.2. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK)
2.3. Metoda najmniejszych kwadratów (MNK)
2.4. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych
2.5. Metoda największej wiarygodności (MNW)
2.6. Pojęcia kluczowe
2.7. Zadania
2.8. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 3. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy (Tomasz Kuszewski)
3.1. Proces weryfikacji
3.2. Interpretacja oszacowań parametrów modelu
3.3. Własność koincydencji
3.4. Błędy szacunku parametrów
3.5. Współczynnik determinacji
3.6. Efekt katalizy
3.7. Liniowość modelu ekonometrycznego - test liczby serii
3.8. Normalność rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego - test Jarque-Bera
3.9. Istotność zmiennych objaśniających
3.9.1. Istotność pojedynczej zmiennej objaśniającej - test t-Studenta
3.9.2. Istotność podzbioru zmiennych objaśniających - uogólniony test Walda
3.10. Autokorelacja składnika losowego modelu ekonometrycznego
3.10.1. Wykrywanie autokorelacji składnika losowego - test Durbina-Watsona
3.10.2. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia autokorelacji składnika losowego - metoda Cochrane‘a-Orcutta
3.11. Pojęcia kluczowe
3.12. Zadania
3.13. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 4. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - uzupełnienia (Tomasz Kuszewski)
4.1. Heteroskedastyczność składnika losowego modelu ekonometrycznego
4.1.1. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test Harrisona-McCabe‘a
4.1.2. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test White‘a
1.3. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia heteroskedastyczności składnika losowego - metoda White‘a
4.2. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK)
4.3. Współliniowość zmiennych objaśniających
4.3.1. Zjawisko współliniowości
4.3.2. Test Farrara-Glaubera na współliniowość
4.4. Testy statystyczne - uzupełnienia
4.4.1. Test mnożnika Langrange‘a istotności zmiennych objaśniających
4.4.2. Test mnożnika Lagrange‘a autokorelacji składnika losowego
4.4.3. Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu składnika losowego
4.5. Konstrukcja i weryfikacja modelu ekonometrycznego - próba podsumowania
4.6. Pojęcia kluczowe
4.7. Zadania
4.8. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 5. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego (Tomasz Kuszewski)
5.1. Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
5.2. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego
5.2.1. Stabilność postaci analitycznej modelu - test Ramseya
5.2.2. Stabilność parametrów modelu - test Chowa
5.3. Prognoza punktowa
5.4. Ocena ex ante prognozy punktowej
5.5. Prognoza przedziałowa
5.6. Ocena ex post prognozy punktowej
5.7. Pojęcia kluczowe
5.8. Zadania
5.9. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 6. Nieliniowe modele ekonometryczne. Funkcja produkcji (Marek Gruszczyński)
6.1. Rodzaje modeli nieliniowych w ekonometrii
6.1.1. Modele liniowe i nieliniowe względem parametrów
6.1.2. Ogólna postać modelu liniowego względem parametrów
6.1.3. Rozpoznawanie nieliniowości
6.1.4. Przyrosty krańcowe i elastyczności
6.2. Typowe modele liniowe względem parametrów i ich estymacja
6.2.1. Przykłady modeli
6.2.2. Praktyczna uwaga o logarytmach
6.2.3. Składniki losowe i estymacja modelu
6.3. Szczególne rodzaje modeli nieliniowych
6.3.1. Funkcja logistyczna i model logitowy
6.3.2. Funkcje Tórnquista
6.3.3. Modele segmentowe
6.4. Modele ściśle nieliniowe i ich estymacja
6.5. Funkcja produkcji
6.5.1. Własności funkcji produkcji
6.5.2. Elastyczność produkcji i elastyczność substytucji
6.6. Funkcja Cobba-Douglasa
6.7. Inne postacie funkcji produkcji
6.7.1. Funkcja CES
6.7.2. Funkcja Zellnera i Revankara
6.7.3. Funkcja translogarytmiczna
6.8. Pojęcia kluczowe
6.9. Zadania
6.10. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 7. Podstawy analizy szeregów czasowych (Emilia Tomczyk)
7.1. Dynamiczne modele ekonometryczne
7.2. Modele z rozkładem opóźnień i modele autoregresyjne
7.3. Estymacja modeli z nieskończonym rozkładem opóźnień. Model Koycka
7.4. Stacjonarność szeregów czasowych
7.5. Test pierwiastka jednostkowego
7.6. Regresja pozorna
7.7. Kointegracja i równowaga długookresowa
7.8. Pojęcia kluczowe
7.9. Zadania
7.10. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne (Ewa M. Syczewska)
8.1. Podstawowe wiadomości o modelach wielorównaniowych
8.1.1. Zapis macierzowy postaci strukturalnej i zredukowanej modelu
8.2. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
8.3. Uwagi o estymacji modeli wielorównaniowych
8.4. Problemy identyfikacji modeli wielorównaniowych
8.4.1. Ilustracja ekonomiczna
8.4.2. Warunki identyfikowalności
8.5. Estymacja modelu wielorównaniowego pośrednią i podwójną MNK
8.5.1. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
8.5.2. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
8.6. Przykłady modeli wielorównaniowych
8.7. Pojęcia kluczowe
8.8. Zadania
8.9. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 9. Wprowadzenie do modeli optymalizacyjnych (Sławomir Dorosiewicz)
9.1. Modelowanie wybranych problemów decyzyjnych
9.2. Uwagi o klasyfikacji zadań programowania matematycznego
9.3. Graficzne rozwiązywanie i podstawowe własności zadań PL
9.4. Pojęcia kluczowe
9.5. Zadania
9.6. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 10. Metoda sympleks (Sławomir Dorosiewicz, Maria Podgórska)
10.1. Bazowe rozwiązanie dopuszczalne
10.2. Wskaźniki optymalności
10.3. Tablica sympleksowa
10.4. Sąsiednie bazowe rozwiązanie dopuszczalne
10.5. Algorytm sympleksowy
10.6. Alternatywne rozwiązania optymalne
10.7. Sztuczne zmienne w zadaniu PL. Metoda kar
10.8. Pojęcia kluczowe
10.9. Zadania
10.10. Odpowiedzi i wskazówki do zadań

Rozdział 11. Zagadnienia pooptymalizacyjne (Joanna Klimkowska, Dariusz Kołatkowski)
11.1. Wprowadzenie
11.2. Współczynniki funkcji celu
11.3. Wyrazy wolne
11.4. Dołączenie zmiennej
11.5. Dołączenie warunku ograniczającego
11.6. Pojęcia kluczowe
11.7. Zadania
11.8. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 12. Podstawy dualizmu w programowaniu liniowym (Joanna Klimkowska)
12.1. Wprowadzenie
12.2. Zadania dualne w PL
12.3. Podstawowe własności pary zadań dualnych
12.4. Ceny dualne i ich interpretacja ekonomiczna
12.5. Pojęcia kluczowe
12.6. Zadania
12.7. Odpowiedzi do zadań

Rozdział 13. Analiza przepływów międzygałęziowych (Maria Podgórska)
13.1. Wprowadzenie
13.2. Tablica przepływów międzygałęziowych
13.3. Dochód narodowy, produkt krajowy
13.4. Wskaźniki efektywności działalności gospodarczej
13.5. Model Leontiefa
13.6. Prognozowanie na podstawie modelu Leontiefa
13.7. Ceny i płace w analizie przepływów międzygałęziowych
13.8. Pojęcia kluczowe
13.9. Zadania
13.10. Odpowiedzi do zadań

Literatura
Indeks