MATEMATYCZNE ASPEKTY EKONOMII RYZYKO REASEKURACJA RÓWNOWAGA

W dniach 7-8 września 2007 roku odbyła się w Chorzowie ogólnopolska konferencja naukowa "Matematyczne aspekty ekonomii: ryzyko, reasekuracja, równowaga". Konferencję zorganizował Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkota Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zgłosiło się ponad czterdziestu uczestników z różnych ośrodków naukowych. Tematyka referatów prezentowanych przez uczestników konferencji była bardzo różnorodna. Metody badawcze zmieniały się od opisowych do ściśle matematycznych.Wykłady plenarne wygłosili Profesorowie z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dariusz Zagrodny Matematyczne modele optymalnego ryzyko i Zdzisław Naniewicz Równowaga ekonomiczna - uogólnienie modelu Arrowa-Debreu-McKenziego oraz Profesor Adam Idzik z Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie Optymalne podziały dóbr.Wiele referatów wzbudziło ogólne zainteresowanie. Do tych niewątpliwie należał wykład Profesora Zagrodnego. Warto tu wspomnieć, że wspólna praca Profesora Lesława Gajka z Politechniki Łódzkiej i Profesora Dariusza Zagrodnego Reinsurance Arrangements Maximizing insurer ‘-s Survival Probability opublikowana w 2004 roku w czasopiśmie "The Journal of Risk and Insurance", (vol. 71. no. 3. 421-435) otrzymała w grudniu 2006 roku nagrodę im. Davida Garricka Halmstada (David Garrick Halmstad Prize) przyznane przez Amerykańską Fundację Aktuarialne (The Actuarial Foundation) za najlepsze anglojęzyczny pracę badawczy w roku 2004 z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej.Dziękuje wszystkim uczestnikom za trud w przygotowaniu się do konferencji, wygłoszenie referatów i przesłanie artykułów do publikacji.

Władysław KulpaS

PIS TREŚCI

TADEUSZ CZERNIK, DANIEL ISKRA: Wartość zagrożona instrumentuz uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa.Badania symulacyjneTOMASZ CZYŻYCKI, KATARZYNA MIAKISZ: Klasyczne i alternatywne miary ryzykaJOANNA JURECZKO, EUGENIUSZ MIZERKI. Wycena opcji walutowych w Polsce metodą Garmana-KohlhagenaANDRZEJ KARPIO: Stopy terminowe przy różnych procesach akumulacji kapitałuANDRZEJ KARPIO, DOROTA ŻEBROWSKA-SUCHODOLSKA: LOSOWOŚĆ wyników inwestycyjnych osiąganych przez FIO funkcjonujące na polskim rynku kapitałowymAGNIESZKA KOWALSKA-STYCZEN: Symulacyjny model podejmowania decyzji przez konsumentów oparty na automacie komórkowymRAFAŁ KUCHARSKI: Zbieżność strategii optymalnychTOMASZ KULPA: Normy operatorowe w przestrzeni funkcji łącznikowychWŁADYSŁAW KULPA, ANDRZEJ SZYMAŃSKA: Topological L*-convexity and Nash-Maynard Smith TheoremROBERT ORPYCH: Nierównomiemość rozkładu dochodów ludności na świecieZYGMUNT PRZYBYCIN: Zastosowanie logiki rozmytej w finansach - rozmyty model decyzyjnyEMILIA RUTKOWSKA: Równowaga w ekonomii dóbr prywatnych i publicznychADAM SOJDA: Zastosowanie estymatorów jądrowych do wykrywania zmian w portfelu inwestycyjnymPRZEMYSŁAW TKACZ, MARIAN TURZAŃSKI: Algorithmic proof of the existence of market equilibriumMACIEJ WOLNY: Analiza wielokryterialna w grach kooperacyjnych