WYBRANE MODELE STATYSTYCZNE W ANALIZIE RYNKÓW EKONOMICZNYCH I KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ

ISBN: 978-83-7875-510-4

151 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2018

W poszczególnych sześciu rozdziałach monografii Autorzy analizowali tematykę stricte odwołującą się do rynków kapitałowych w kontekście ich regulacyjnej roli w kształtowaniu stosunków wymiany międzynarodowej i ich stabilizującego znaczenia dla poszczególnych gospodarek świata. W rozdziale pierwszym opisano procesy społeczne i gospodarcze w postrzeganiu zachowań konsumencko-finansowych we współczesnym nurcie myśli filozoficznej. W rozdziale drugim poprzez połączenie wywodów, zanurzonych w modelowaniu ryzyka zarządzania w aspekcie teoriopoznawczych modeli z zakresu tematyki finansowych instrumentów pochodnych, starano się zwrócić uwagę na aspekt formalno-poznawczy modelowania zachowań podmiotów rynku finansowego Rozdział trzeci ma niebagatelny wpływ na podstawową tematykę i cel analiz procesów konwergencji gospodarczej. W kolejnym, czwartym rozdziale monografii przedstawiono badania wykazujące pewien związek z ogólnym ujęciem kolaboratywnej konsumpcji naszkicowanej w rozdziale pierwszym- wrażliwość postrzegana jest tu w modelach międzypokoleniowych, wpływających na zmienność ich parametrów. Rozdział piąty, analizujący problematykę ubóstwa dochodowego, będącego we współczesnym układzie gospodarczym biegunem przeciwstawnym skupionego w małym kręgu bogactwa, ma istotne znaczenie potwierdzające współcześnie sformułowaną i udokumentowaną, silnie empiryczną hipotezę o powiększaniu się rozwarstwienia między ubóstwem a bogactwem w miarę postępu zbieżności gospodarczej (konwergencji) w świecie. W rozdziale szóstym, w pewnym stopniu uzupełniającym rozważane w monografii zagadnienia, akcentuje się wypadkową złożoności obserwowanych we współczesnym świecie problemów.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Procesy społeczne i gospodarcze w postrzeganiuzachowań konsumencko-finansowychwe współczesnym nurcie myśli filozoficznej 1.1. Historyczny aspekt konsumpcji kolaboratywneji nowy model biznesowy 1.2. Kolaboratywna konsumpcja - dzielenie się dobramiw sieci powiązań biznesowych 1.3. Formy i model kolaboratywnej konsumpcji 1.3.1. Zasady działania w myśl modelu biznesowego(Business Model Canvas) 1.4. Model współkonsumpcji 1.5. Czynniki rozwoju biznesów opartych na kolaboratywnejkonsumpcji 1.5.1. Technologia 1.5.2. Urbanizacja 1.5.3. Ekologia 1.6. Mechanizm kolaboracji 1.7. Perspektywy zmian i możliwości oceny ryzyka 1.8. Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowana przykładzie importu do krajów UE 1.8.1. Konwergencja gospodarcza 1.8.2. Konwergencja w sensie ekonometrycznym 1.8.3. Stacjonarność i wyniki empiryczne 1.8.4. Testy pierwiastka jednostkowego dla danychpanelowych 1.8.5. Wyniki empiryczne 1.8.6. Konkluzja Rozdział 2. Modele czynników finansowego ryzykamenedżmentu 2.1. Model Blacka-Scholesa i Mertona oraz jego aplikacjew wycenie opcji dla zabezpieczenia w procesiewywiązywania się firmy ze zobowiązań 2.2. Proces Wienera - formalny (modelowy) opis ruchu Browna 2.2.1. Nieprzydatność procesu Wienera do bezpośredniegomodelowania zmian cen 2.3. Proces Ito 2.3.1. Znaczenie praktyczne modelu Ito 2.4. Osobliwości modelu Blacka-Scholesa: modele strukturalnew wyjaśnianiu mechanizmów defaulta firmy -niewywiązywania się ze zobowiązań 2.5. Założenia modelu Mertona 2.5.1. Główne terminy i określenia instrumentów pochodnych 2.5.2. Strony kontraktu opcyjnego 2.5.3. Stylizowanie opcji cali w modelu Mertonageometrycznym ruchem Browna 2.5.4. Przykład transakcji opcjami 2.5.5. Korzyści z opcyjnej kalkulacji akcji i długu 2.6. Ocena wartości akcji i zadłużenia na podstawie modelu Mertona2.6.1. Uwagi chronologiczne i formalne 2.6.2. Schemat wyprowadzenia równania modelu B-S 2.7. Możliwe określenia cen instrumentów pochodnych 2.8. Ocena ryzyka długu firmy 2.9. Decyzja zmiany pozycji na rynku w procesie inwestowania 2.9.1. Model wyznaczania optymalnego momentuzatrzymania inwestycji 2.9.2. Wybór optymalnego momentu w transakcji zamiany akcji 2.9.3. Równoważność procesu stosunku cen dwóch akcjiz procesem zmiany ceny jednej akcji 2.9.4. Optymalny moment zamiany inwestycji na rynku C-R-R 2.9.5. Optymalne zatrzymanie inwestycji w procesie C-R-R 2.9.6. Moment zatrzymania inwestycji dwuakcyjnej Rozdział 3. Wybrana metoda analizy wpływu regułyzrównoważonego budżetu na gospodarkę 3.1. Polityka fiskalna oparta na regułach i jej wpływna gospodarkę 3.2. Problem kwadratowo-liniowy i model dynamiczny 3.3. Optymalna reguła sprzężenia zwrotnego 3.4. Analiza empiryczna 3.5. Konkluzja Rozdział 4. Analiza wrażliwości makroekonomicznych modeli międzypokoleniowych z rynkiem nieruchomości na zmiany wybranych parametrów4.1. Model 4.1.1. Gospodarstwa domowe 4.1.2. Sektor przedsiębiorstw 4.1.3. Sektor pośredników finansowych 4.1.4. Rząd 4.1.5. Problem decyzyjny gospodarstw domowych 4.2. Kalibracja parametrów 4.2.1. Sfera międzynarodowa 4.2.2. Demografia i preferencje 4.2.3. Technologia oraz rynek nieruchomości 4.2.4. Dopasowanie modelu do danych 4.3. Wyniki 4.3.1. Zmiany parametru4.3.2. Zmiany parametru 4.3.3. Zmiany parametru 4.3.4. Zmiany parametru 4.3.5. Zmiany parametru 4.3.6. Zmiany parametru 4.3.7. Zmiany parametru 4.3.8. Zmiany parametru 4.4. Podsumowanie Rozdział 5. Modelowanie dynamiki ubóstwa dochodowego 5.1. Przegląd literatury 5.2. Modele analizy historii zdarzeń 5.3. Łańcuchy Markowa 5.4. Dane wykorzystane w badaniu 5.5. Analiza przeżycia w sferze ubóstwa i poza sferą ubóstwaz wykorzystaniem metody nieparametrycznej 5.6. Determinanty wejścia do sfery ubóstwa i wyjściaze sfery ubóstwa 5.7. Zmiany stanów przynależności do sfery ubóstwa 5.8. Konkluzja Rozdział 6. Próba periodyzacji rozwoju demograficznegow Polsce 6.1. Metoda badania 6.2. Wybór zmiennych diagnostycznych i ich charakterystyka Prezentacja wyników badania 6.3.1. Względny wskaźnik rozwoju 6.3.2. Metoda wzorca rozwoju 6.3.3. Ocena stabilności przebiegu procesów demograficznych6.4. Uwagi końcowe Zakończenie Informacja o Autorach