PARAMETR WYGŁADZANIA W ESTYMACJI JĄDORWEJ FUNKCJI GĘSTOŚCI DLA ZMIENNYCH LOSOWYCH W BADANIACH EKONOMICZNYCH

ISBN: 978-83-8088-279-9

stron: 200

format: B5

oprawa: miękka

rok wydania: 2016

Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono metodę estymacji jądrowej funkcji gęstości, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wyboru parametru wygładzania. Za pomocą metod symulacyjnych analizie poddano własności parametrów wygładzania, wyznaczonych omawianymi metodami, uwzględniając zarówno liczebność próby, jak i postać funkcji jądra wykorzystywanej w estymatorze jądrowym funkcji gęstości. Zaproponowano również nową metodę wyboru parametru wygładzania, opartą na średniej harmonicznej, która ze względu na uogólnioną postać średniej charakteryzuje się uniwersalnością w zakresie stosowania tej metody. Uwzględniono przykłady zastosowania w badaniach ekonomicznych prezentowanych metod wyboru parametru wygładzania w procesie estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych.

SPIS TREŚCI

Indeks oznaczeń i symboli

Wprowadzenie

Rozdział 1. Estymacja nieparametryczna funkcji gęstości
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Estymacja jądrowa funkcji gęstości
1.3. Miary precyzji estymacji jądrowej funkcji gęstości
1.4. Estymacja jądrowa pochodnych funkcji gęstości

Rozdział 2. Rodzaje funkcji jądra
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Klasyczne funkcje jądra
2.3. Funkcje jądra wyższych rzędów
2.4. Gładkie wielomianowe funkcje jądra
2.5. Funkcje jądra o najmniejszej wariancji
2.6. Funkcje jądra optymalne
2.7. Kanoniczne funkcje jądra
2.8. Asymetryczne sześcienne funkcje jądra
2.9. Funkcje jądra stosowane w estymacji funkcji gęstości z ograniczonym nośnikiem

Rozdział 3. Metody wyboru parametru wygładzania
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Metody odwołania do rozkładu
3.3. Metody kroswalidacyjne
3.4. Metody podstawiania
3.5. Inne metody wyboru parametru wygładzania
3.6. Badanie własności wybranych metod wyboru parametru wygładzania
3.7. Zastosowanie metody wyboru parametru wygładzania opartej na uogólnionej średniej harmonicznej w estymacji jądrowej funkcji gęstości

Rozdział 4. Parametr wygładzania w estymacji jądrowej wielowymiarowej funkcji gęstości
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Produktowa i radialna funkcja jądra
4.3. Wybór macierzy parametrów wygładzania

Rozdział 5. Parametr wygładzania w zastosowaniach ekonomicznych estymacji jądrowej funkcji gęstości
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Analiza kondycji przedsiębiorstw
5.3. Analiza wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych

Zakończenie

Literatura

Smoothing Parametr in Kernel Density Estimation for Random Variables in Economic Researches. Summary

Spis rysunków

Spis tablic

Od Redakcji