MATEMATYKA W EKONOMII ZN 41

ISBN: 83-89224-79-8 387 stron format: B5 oprawa: miękka Rok wydania: 2004

W artykule przedstawiono matematyczny model wzrostu małego (w sensie gospodarczym) kraju, należącego do unii monetarnej. Model jest oparty na założeniach typowych dla Europejskiej Unii Monetarnej (EMU), ale jest na tyle ogólny, że po ewentualnych (niewielkich) modyfikacjach, nadaje się do opisu każdego małego kraju dowolnej unii monetarnej, w tym również Polski po jej ewentualnym przystąpieniu do EMU.Przedstawiony model wywodzi się z neoklasycznego modelu gospodarki zamkniętej Roberta Solowa [10] i jest zbliżony - zarówno pod względem listy zmiennych ekonomicznych, jak i układu założeń - do modelu gospodarki otwartej Michaela Carlberga [4] w warunkach doskonałej mobilności kapitału. Oprócz doskonałej mobilności kapitału, założono w nim między innymi wspólną walutę i wynikające z tego wyrównywanie się nominalnych i realnych stóp procentowych na obszarze unii. Pozostałe założenia mają standardowy neoklasyczny charakter (zerowe korzyści skali, dwuczynnikowa funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa z postępem technicznym, wynagradzanie czynników produkcji zgodnie z ich krańcowymi produktywnościami itp.

SPIS TREŚCI

Część pierwsza: Ekonomia matematyczna

Michał KONOPCZYŃSKI
Model wzrostu małej gospodarki w unii monetarnej. Ujęcie neoklasyczne

Piotr MAĆKOWIAK
"Silna" wersja twierdzenia o magistrali w wielosektorowym modelu wzrostu
optymalnego typu Leontiefa-Gale‘a

Krzysztof MALAGA
Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w latach 1960-1999. Wyniki badań empirycznych

Emil PANEK
Dynamiczna teoria popytu i sterowanie optymalne

Elżbieta RYCHŁOWSKA-MUSIAŁ
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na optymalną strategię alokacji
kapitału firmy

Część druga: Matematyka finansowa

Marcin BARTKOWIAK
Wykorzystanie opcji do zabezpieczania portfela akcji

Małgorzata DOMAN
Rozkłady statystyki BDS standaryzowanych reszt modeli GARCH zwrotów indeksów GPW w Warszawie

Małgorzata DOMAN, Ryszard DOMAN
Testowanie nieliniowości w zwrotach indeksów GPW w Warszawie

Ryszard DOMAN
Wykładniki Lapunowa zwrotów indeksów GPW w Warszawie

Krzysztof ECHAUST
Optymalne zarządzanie ryzykiem w modelu Blacka-Scholesa

Gerard GŁOWACKI
Efektywność inwestycji portfela akcji zbudowanego z wykorzystaniem klasycznego modelu Markowitza

Alicja GOŁĘBIEWSKA
Analiza grubości ogona rozkładu stóp zwrotu

Paweł KLIBER
O pewnym dowodzie zasadniczego twierdzenia matematyki finansowej w modelu z przeliczalną przestrzenią zdarzeń elementarnych

Jerzy MARCINKOWSKI
Ryzyko długoterminowych sekwencyjnych inwestycji giełdowych

Krzysztof PIASECKI
Metoda CAPM dla portfela pseudogeometrycznych ruchów Browna

Część trzecia: Badania operacyjne i ekonometria

Piotr DWORNICZAK
Wybrane metody porównywania liczb rozmytych

Mariusz GRABIEĆ, Yoel Je CHO
The Relation of Doubling in Common Fixed Point Theory

Monika KACZMAREK, Krzysztof PIASECKI
Zastosowanie współczynnika Giniego do oceny systemu podatkowego

Henryka J. RUNKA
Układy prymalne i prymalno-dualne ograniczeń w optymalizacji ciągłej

Wojciech SIKORA
Algorytm indeksowy dla zagadnienia rozdziału z kryterium dochodu

Zbigniew ŚWITALSKI
O pewnych uogólnieniach metody Bordy