EKONOMETRIA W ZADANIACH

ISBN: 978-83-60694-14-5

409 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2008

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie i jest dostosowany do programu przedmiotów Ekonometria I, Ekonometria II oraz Ekonometria i Prognozowanie prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na wszystkich kierunkach na studiach pierwszego i drugiego stopnia odpowiednio. Mogą również z niego korzystać studenci innych wyższych uczelni ekonomicznych, studenci kierunków ekonomicznych w innych uczelniach oraz osoby zainteresowane zastosowaniami ekonometrii.Podręcznik stanowi uzupełnienie i rozszerzenie książki W. Sadowskiego pt. "Ekonometria" wydanej przez WSHiP zawierającej wprowadzenie do problemów ekonometrycznych.Podręcznik składa się z sześciu części, trzech dodatków, zestawu zadań powtórzeniowych oraz zawiera tablice przydatne w stosowaniu modelu ekonometrycznych.W podręczniku znajduje się także zestaw zadań powtórzeniowych oraz ta blice podstawowych rozkładów stosowanych w ekonometrii takich jak: rozkładu normalnego, Studenta, Fishera-Snedecora, Durbina-Watsona, Shapiro-Wilka, serii.Ogólnie podręcznik zawiera ponad sto rozwiązań przykładów i ćwiczeń.Zamieszczono w nim również ponad dwieście zadań o różnym stopniu trudności pozwalających sprawdzić stopień opanowania przerabianego materiału.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego

Rozdział 1. Modelowanie ekonometryczne1.1. Pojęcie modelu ekonometrycznego1.2. Klasyfikacja zmiennych występujących w modeluekonometrycznym i klasyfikacja modeli ekonometrycznych1.3. Etapy budowy modelu ekonometrycznego

Rozdział 2. Szacowanie parametrów jednorównaniowego modelu liniowegoz wieloma zmiennymi metodą najmniejszych kwadratów2.1. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów2.2. Szacowanie parametrów modelu liniowego2.3. Własności wektora reszt modelu i własności wektoraestymatorów2.4. Błędy standardowe i względne estymatorów parametrówstrukturalnychRozdział 3. Weryfikacja modelu liniowego3.1. Miary dopasowania modelu do danych empirycznych3.2. Przedziały ufności parametrów strukturalnych i funkcji regresji3.3. Badanie wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianąRozdział 4. Badanie własności składników losowych4.1. Liniowość modelu ekonometrycznego4.2. Symetria rozkładu składnika losowego4.3. Normalność rozkładu składnika losowego4.4. Autokorelacja składnika losowego4.5. Jednorodność wariancji składnika losowegoRozdział 5. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów5.1. Podstawy uogólnionej metody najmniejszych kwadratów5.2. Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratóww przypadku braku jednorodności wariancji składnikówlosowych5.3. Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratóww przypadku występowania autokorelacji rzędu pierwszegoskładników losowychRozdział 6. Jednorównaniowe modele ekonometryczne nieliniowe6.1. Wiadomości wstępne .6.2. Model liniowy względem parametrów6.3. Model linearyzowalny6.4. Model ekonometryczny ściśle nieliniowyRozdział 7. Modele ekonometryczne liniowe wielorównaniowe7.1. Uwagi wstępne7.2. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych7.3. Szacowanie parametrów strukturalnych modeli prostychi rekurencyjnych7.4. Identyfikowalność modeli ekonometrycznych liniowych7.5. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów (PMNK)7.6. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów7.7. Prognozowanie na podstawie modeli wielorównaniowychRozdział 8. ZadaniaRozdział 9. Odpowiedzi

CZĘŚĆ II. Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznychRozdział 1. Uwagi wstępneRozdział 2. Liniowe modele ekonometryczne z jedną zmiennąobjaśniającąRozdział 3. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowych modeliliniowych z k zmiennymi objaśniającymiRozdział 4. Prognozowanie na podstawie modelu tendencji rozwojowejRozdział 5. Prognozowanie na podstawie innych modeliRozdział 6. ZadaniaRozdział 7. Odpowiedzi

CZĘŚĆ III. Podstawy programowania liniowegoRozdział 1. Wprowadzenie do programowania liniowego1.1. Zagadnienie transportowe1.2. Zagadnienie analizy działalności gospodarczej1.3. Zagadnienie diety1.4. Przykłady konkretneRozdział 2. Postać standardowa zagadnień programowania liniowegoRozwiązanie dopuszczalne i rozwiązanie optymalneRozdział 3. Metoda graficzna rozwiązywania zagadnieńprogramowania liniowegoRozdział 4. Postać kanoniczna zagadnień programowania liniowegoRozdział 5. Metoda analityczna rozwiązywania zagadnieńprogramowania liniowegoRozdział 6. ZadaniaRozdział 7. OdpowiedziCZĘŚĆ IV. Metoda simpleksRozdział 1. WstępRozdział 2. Ogólne własności rozwiązania zagadnienia programowanialiniowegoRozdział 3. Metoda simpleks3.1. Idea metody simpleks3.2. Bazowe rozwiązania dopuszczalne3.3. Wskaźniki optymalności3.4. Tablica simpleksowa3.5. Algorytm simpleksowy3.6. Sztuczne zmienne w zagadnieniu programowania liniowegoMetoda kary3.7. Zagadnienie dualneRozdział 4. ZadaniaRozdział 5. OdpowiedziCZĘŚĆ V. Zagadnienie transportoweRozdział 1. Sformułowanie zagadnienia transportowegoRozdział 2. Metody wyznaczania optymalnego planu przewozówRozdział 3. Szczególne przypadki zagadnień transportowychRozdział 4. ZadaniaCZĘŚĆ VI. Przepływy międzygałęzioweRozdział 1. Sformowanie zagadnieniaRozdział 2. Wskaźniki efektywności działalności gospodarczejRozdział 3. Model Leontiewa przepływów między gałęziowychRozdział 4. Prognozowanie na podstawie modelu LeontiewaRozdział 5. ZadaniaAPPENDIX I. Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowegoRozdział 1. Metody doboru zmiennych objaśniającychRozdział 2. Eliminowanie zmiennych prawie stałychRozdział 3. Wektor i macierz współczynników korelacjiRozdział 4. Metoda analizy współczynników korelacjiRozdział 5. Metoda pojemności informacyjnej (Hellwiga)Rozdział 6. ZadaniaAPPENDIX II. Podstawy matematyczne programowania liniowegoRozdział 1. Macierze i wyznacznikiRozdział 2. Algebra macierzyRozdział 3. Rząd macierzyRozdział 4. Układ równań liniowychRozdział 5. Pojęcie przestrzeni wektorowej5.1. Określenie i własności przestrzeni wektorowej5.2. Liniowa zależność i niezależność układu wektorów5.3. Baza przestrzeni wektorowej5.4. Przestrzeń euklidesowa5.5. Przestrzeń afiniczna5.6. Zbiory wypukłe w przestrzeni euklidesowej5.7. Układy nierówności liniowychAPPENDIX III. Wybrane programy komputeroweRozdział 1. WstępRozdział 2. Opis działania programu MATRIXRozdział 3. Działania na macierzachRozdział 4. Modele ekonometryczneRozdział 5. Graficzne rozwiązywanie zagadnienia programowanialiniowego (w przypadku dwóch zmiennych decyzyjnych)Rozdział 6. Wyznaczanie wszystkich dopuszczalnych rozwiązańbazowych metodą analitycznąRozdział 7. Algorytm simpleksRozdział 8. Informacje o wybranych programach komputerowychRozdział 9. LiteraturaZadania powtórzenioweOdpowiedziTABLICELITERATURASTRESZCZENIEABSTRACTSKOROWIDZ