DOCHODOWOŚĆ INWESTYCJI W KONTRAKTY TERMINOWE NA AKCJE W POLSCE

ISBN: 978-83-7780-688-3

215 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2013

Znawsto problemu i swoboda poruszania się Autora po zawiłych kwestiach inżynierii matematycznej świadczą o dojrzałym warsztacie badawczym. Te cechy uzupełnia właściwie zgromadzona i zweryfikowana literatura przedmiotu tak polsko-, jak i anglojęzyczna. Wypełnia ona dotychczasową lukę w kwerendzie naukowej dotyczącej tej problematyki. Ciekawym rozwiązaniem widocznym w pracy A. Pająka jest przedstawienie i zanalizowanie licznych barier pojawiających się w rozwoju kontraktów terminowych. Ich identyfikacja pozwoli zapewne inwestorom w podejmowaniu trafnych decyzji na GPW w Warszawie.
Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Handschkego

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA INWESTYCJI W KONTRAKTY TERMINOWE
1.1. Charakterystyka kontraktów terminowych
1.2. Profil rynku terminowego i jego uczestników
1.3. Rodzaje strategii inwestycyjnych w kontrakty terminowe
1.3.1. Strategie proste
1.3.2. Strategie złożone
1.4. Dochodowość inwestycji w kontrakty terminowe

ROZDZIAŁ II. RYNEK KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA ŚWIECIE
2.1. Geneza kontraktów terminowych na świecie
2.2. Podstawy prawne funkcjonowania rynków kontraktów terminowycl
na świecie
2.3. Nadzór nad światowym rynkiem terminowym
2.4. Struktura i wielkość światowego rynku kontraktów
terminowych

ROZDZIAŁ III. RYNEK KONTRAKTÓW TERMINOWYCH W POLSCE
3.1. Geneza rynku kontraktów terminowych w Polsce
3.2. Aspekty prawne funkcjonowania rynku kontraktów terminowych
w Polsce
3.3. Nadzór rynku kontraktów terminowych w Polsce
3.4. Rynek kontraktów terminowych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
3.4.1. Charakterystyka kontraktów terminowych notowanych
na GPW
3.4.2. Struktura i wielkość giełdowego rynku kontraktów
terminowych
3.5. Współczesne miejsce i perspektywa rozwoju rynku kontraktów
terminowych w Polsce

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA TECHNICZNA RYNKU KONTRAKTÓW
TERMINOWYCH
4.1. Teoretyczne podstawy analizy technicznej
4.1.1. Teoria Dowa
4.1.2. Teoria fal Eliota
4.1.3. Liczby Fibonacciego
4.1.4. Cykle giełdowe i sezonowość
4.2. Definicja i cechy analizy technicznej
4.3. Zalety i wady analizy technicznej
4.4. Klasyfikacja i rodzaje wskaźników analizy technicznej
4.4.1. Wskaźniki jakościowe
4.4.2. Wskaźniki ilościowe
4.5. Ocena skuteczności analizy technicznej

ROZDZIAŁ V. OCENA DOCHODOWOŚCI INWESTYCJI
W KONTRAKTY TERMINOWE W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM
ANALIZY TECHNICZNEJ
5.1. Zakres i etapy badania
5.2. Analiza dochodowości inwestycji w kontrakty terminowe
w latach 2001-2010
5.3. Analiza dochodowości inwestycji w kontrakty terminowe
w czasie hossy
5.4. Analiza dochodowości inwestycji w kontrakty terminowe
w czasie bessy
5.5. Badanie dochodowości inwestycji w kontrakty terminowe
na podstawie hipotetycznego modelu transakcyjnego
5.5.1. Założenia i budowa modelu
5.5.2. Testowanie modelu
5.6. Porównanie dochodowości portfeli inwestycyjnych bez
i z wykorzystaniem modelu transakcyjnego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Spis tabel

Spis wykresów

Spis schematów