Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką
MODELE KLASY SIGN RCA GARCH. WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIE W FINANSACH
JOANNA GÓRKA
Wydawnictwo: UMK
Cena: 39.90 zł
33.92 zł brutto
- Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
- Poczta Polska - odbiór w punkcie 11.99 zł brutto
- Poczta Polska - przedpłata 17.99 zł brutto
- Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
- Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
- Kurier DHL - przedpłata 19.99 zł brutto
- Kurier DHL - pobranie 24.99 zł brutto
- Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Opis
ISBN: 978-83-231-2899-1
stron: 226
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2012
Szybki rozwój metod stosowanych w badaniach nieliniowości ma swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie w ostatnich 30 latach odnotowuje się znaczny wzrost liczby publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Szczególnie dużo prac dotyczy modeli z klasy GARCH. Widoczna jest również różnorodność nieliniowych specyfikacji modelowych, które rozszerzają i uzupełniają dotychczasową metodologię szeregów czasowych przez wprowadzenie bardziej ogólnych struktur lub dostarczają alternatywnych podejść. Modele klasy Sign RCA GARCH wpisują się w nurt podejść alternatywnych.
W pracy zaprezentowane są proste modele klasy Sign RCA GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy proste modele klasy Sign RCA GARCH pozwalają na dodatkową dokładność i przynoszą inne korzyści praktyczne? To znaczy, czy za pomocą tych modeli otrzymane zostaną lepsze oszacowania prognoz warunkowej średniej i warunkowej wariancji oraz wybranych miar zagrożenia i wrażliwości? Kolejnym celem książki jest weryfikacja i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej przedstawianej w publikacjach innych autorów dotyczących omawianej tematyki (modeli jednorównaniowych rzędu pierwszego).
SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I. Wprowadzenie
Wybrane problemy analizy procesów finansowych
Zmienność parametrów strukturalnych
Podstawowe definicje i pojęcia
Rozdział II. Klasa modeli RCA
2.1. Modele autoregresyjne z losowymi parametrami
2.2. Losowość parametru autoregresyjnego w modelu ARMA(1,1)
2.3. Składniki losowe typu GARCH w modelach Sign RCA(1)
Rozdział III. Wybrane modele wariancji warunkowej z losowym parametrem
3.1. Klasyczne modele GARCH
3.2. Propozycja Fornari i Mele
3.3. Modele RC-GARCH
3.4. Modele RC-GARCH z funkcją znaku
Rozdział IV. Estymacja parametrów modeli i prognozowanie
4.1. Estymacja
4.2. Prognozowanie warunkowej średniej i warunkowej wariancji
4.2.1. Predykatory
4.2.2. Mierniki rzędu dokładności prognoz
4.3. Eksperyment symulacyjny
Rozdział V. Modele Sign RCA-GARCH wybranych procesów finansowych
5.1. Analiza wartości indeksów i cen akcji spółek notowanych na GPW
5.1.1. Identyfikacja modeli
5.1.2. Weryfikacja prognoz wartości średniej
5.1.3. Weryfikacja prognoz zmienności
5.2. Analiza kursów walut
5.3. Prognozowanie inflacji
Rozdział VI. Modele Sign RCA-GARCH w pomiarze ryzyka rynkowego
6.1. Wybrane miary zagrożenia
6.1.1. Estymacja i weryfikacja VaR i ES
6.1.2. Wybrane miary zagrożenia w analizie empirycznej
6.2. Wycena opcji i pomiar wrażliwości
6.2.1. Wycena opcji
6.2.2. Modele Sign RCA-GARCH a wycena opcji
6.2.3. Analiza opcji na indeks WIG20
Zakończenie
Dodatek A
Dodatek B
Literatura
Summary
Kod wydawnictwa: 978-83-231-2899-1
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
