INWESTYCJE KLASYCZNE I ALTERNATYWNE W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ BEHAWIORALNYCH
SŁAWOMIR KUJAWA
Wydawnictwo: UNIWERSYTET GDAŃSKI
Cena: 35.90 zł
32.31 zł brutto
- Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
- Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
- Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
- Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
- Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
- Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
- Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Opis
ISBN: 978-83-8206-113-0
214 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020
Niniejsza publikacja dotyczy badań zachowań inwestorów na globalnym rynku inwestycyjnym z uwzględnieniem aspektów behawioralnych, których skutkiem mogą być mniejsze lub większe oddziaływania na ceny poszczególnych aktywów wchodzących w skład analizowanych portfeli inwestycyjnych.
Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny, gdyż zawiera kompendium wiedzy z zakresu finansów behawioralnych oraz dane empiryczne analizowanych portfeli inwestycyjnych. W publikacji dokonano analizy danych statystycznych poszczególnych portfeli inwestycyjnych z okresu badawczego obejmującego lata 2001-2020. Wykorzystano również metodykę analizy zdarzeń do weryfikacji zachowań inwestorów w aspekcie 21 różnych wydarzeń niezapowiedzianych. Podjęto także próbę weryfikacji tego, które portfele inwestycyjne są mniej/bardziej ryzykowne oraz mniej/bardziej zyskowne w okresach turbulencji na giełdach papierów wartościowych oraz w czasie dużej globalnej niepewności.
SPIS TREŚCI
WSTĘP
Rozdział 1. KLASYCZNY I ALTERNATYWNY PORTFEL INWESTYCYJNY
1.1. Istota globalnego rynku inwestycyjnego
1.2. Rodzaje inwestycji klasycznych i alternatywnych na globalnym
rynku inwestycyjnym
1.3. Specyfika inwestycji w pasje
1.4. Benchmarki na rynku inwestycji alternatywnych
1.5. Kryteria atrakcyjności inwestycji alternatywnych i ich wady
Rozdział 2. UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE ZACHOWAŃ
INWESTORÓW I RYNKU INWESTYCYJNEGO
2.1. Ryzyko systemowe a uwarunkowania behawioralne
2.2. Emocje w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych
2.3. Istota i klasyfikacja zachowań inwestorów na rynku inwestycyjnym
2.4. Indeksy i wskaźniki oparte na psychologii rynków i inwestorów
2.5. Studia przypadków zachowań inwestorów na rynku inwestycyjnym
Rozdział 3. STOPY ZWROTU I RYZYKO INWESTYCJI KLASYCZNYCH
I ALTERNATYWNYCH W UJĘCIU DŁUGOTERMINOWYM
3.1. Deskrypcja metody analizy danych statystycznych
3.2. Budowa analizowanych portfeli inwestycyjnych
3.3. Kwantyfikacja stóp zwrotu i ryzyka inwestycji klasycznych w relacji
do inwestycji alternatywnych w latach 2001-2019
Rozdział 4. METODYKA ANALIZY ZDARZEŃ W BADANIU EFEKTYWNOŚCI
PORTFELI INWESTYCYJNYCH
4.1. Efektywność rynków kapitałowych w kontekście analizy zdarzeń
4.1.1. Poziomy efektywności rynku
4.1.2. Odstępstwa od efektywności rynku
4.2. Dotychczasowe zastosowania metodyki analizy zdarzeń
4.3. Metodyka analizy zdarzeń w ujęciu tradycyjnym
4.3.1. Warunki kwalifikujące zdarzenie do udziału w badaniu
4.3.2. Dobór zdarzeń z lat 2001-2019 do badań empirycznych
4.3.3. Procedura badawcza związana z ustaleniem długości okna
zdarzenia oraz okna estymacyjnego
4.3.4. Mierniki nadwyżkowej i oczekiwanej stopy zwrotu
w oknie zdarzenia
4.4. Zastosowanie miar bazujących na modelach rynku kapitałowego
do kwantyfikacji efektywności inwestycji alternatywnych i klasycznych
4.4.1. Miary efektywności Treynora, Sharpe‘a i Jensena
4.4.2. Korzyści i ograniczenia wykorzystania miar w analizie zdarzeń
4.5. Adaptacja metodyki analizy zdarzeń do pomiaru stóp zwrotu
i ryzyka portfeli inwestycyjnych w kontekście wybranych zdarzeń
na rynku inwestycyjnym
Rozdział 5. STOPY ZWROTU I RYZYKO INWESTYCJI KLASYCZNYCH
I ALTERNATYWNYCH W RAMACH METODYKI ANALIZY ZDARZEŃ
W UJĘCIU KRÓTKOTERMINOWYM
5.1. Kwantyfikacja stóp zwrotu i ryzyka inwestycji klasycznych
w relacji do inwestycji alternatywnych w ramach metodyki analizy
wybranych zdarzeń z lat 2001-2019
5.2. Ryzyko portfeli alternatywnych i portfela klasycznego w ramach
metodyki analizy zdarzeń
5.3. Efektywność portfeli alternatywnych i portfela klasycznego
w ramach metodyki analizy zdarzeń
5.4. Efektywność mierzona współczynnikiem Sharpe‘a dla portfeli
alternatywnych i portfela klasycznego w ramach metodyki analizy
zdarzeń w podziale na wydarzenia o charakterze polityczno-
-gospodarczym oraz terrorystycznym
5.5. Graficzna prezentacja efektywności badanych portfeli inwestycyjnych
z zastosowaniem mapy ryzyko-stopa zwrotu i piramidalnego
dysparytetu efektywności portfeli inwestycyjnych
WNIOSKI
ANEKS
1. Analiza porównawcza indeksu WIG oraz Ali Ordinaries
w latach 2001-2019
2. Oddziaływanie pandemii COVID-19 na globalny rynekinwestycyjny
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
Kod wydawnictwa: 978-83-8206-113-0
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
