RYNEK KAPITAŁOWY WOBEC WYZWAŃ DEKONIUNKTURY

ISBN: 978-83-63962-51-7

232 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2014

Realia kryzysu ogólnogospodarczego oraz pogarszająca się kondycja finansów publicznych wielu krajów, również spoza Europy, stawia zagadnienie rozwoju i roli rynku kapitałowego w gospodarce w nowym świetle. Coraz silniej akcentuje się znaczenie transparentności rynku, standardów bezpieczeństwa zawierania i rozliczania transakcji oraz raportowania danych pozafinansowych w kontekście zaufania do mechanizmu rynku kapitałowego, które - jak podkreśla wielu ekspertów - jest kluczowym czynnikiem jego rozwoju. Polecana publikacja zawiera wiele artykułów dotyczących tendencji rozwoju rynku kapitałowego, a także modelowania zjawisk na rynku kapitałowym w warunkach niepewności i ryzyka.

SPIS TREŚCI

Rynek kapitałowy w okresie dekoniunktury - wprowadzenie(Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak)CZĘŚĆ ITENDENCJE ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGOROZDZIAŁ IZastosowanie koncepcji zarządzania wartością w największych spółkachnotowanych na GPW w Warszawie (Dariusz Zarzecki)ROZDZIAŁ IIPozytywistyczny paradygmat wartości (Katarzyna Włodarczyk)ROZDZIAŁ IIIAsymetria informacji na giełdowym rynku akcji - raportowaniedanych pozajrnansowych przez spółki publiczne na Giełdzie PapierówWartościowych w Warszawie (Teresa Czerwińska)ROZDZIAŁ IVKatastroficzne instrumenty pochodne - stan rynku i perspektywyrozwoju (Agnieszka Majewska)ROZDZIAŁ VDeterminanty raportowania transakcji podejrzanych przez sektorbankowy (Patrycja Chodnicka)ROZDZIAŁ VIKola repozytoriów transakcji w zwiększeniu transparentności rynkuderywatów (Iwona Sroka)ROZDZIAŁ VIINiski poziom alfabetyzacji finansowej społeczeństwa jako barieraograniczająca rozwój rynku kapitałowego (Bożena Fraczek)CZĘŚĆ IIMODELOWANIE ZJAWISK NA RYNKU KAPITAŁOWYMW WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKAROZDZIAŁ VIIIRyzyko rynku akcji międzynarodowych rynków giełdowych (Alojzy Z. Nowak,Tadeusz Winkler-Drews)ROZDZIAŁ IXZastosowanie rozkładu NIG w modelowaniu danych finansowychprzy wykorzystaniu dodatkowych informacji o cenach minimalnychi maksymalnych (Grzegorz Perczak)ROZDZIAŁ XWpływ informacji nieekonomicznych na kształtowanie się kursów akcjispółek prowadzących działalność sportową (Sebastian Majewski)ROZDZIAŁ XIRynkowe wykorzystanie kointegracji - osiąganie absolutnych stóp zwrotuz kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie (Piotr Jaworski,Hubert Wiśniewski)ROZDZIAŁ XIINiestabilność współczynnika beta w sektorze finansowym - analizadla wybranych rynków europejskich (Renata Karkowska, KatarzynaNiewińska)ROZDZIAŁ XIIIOcena efektywności strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnychna przykładzie wyników polskich funduszy inwestycyjnych(Tomasz Jedynak)