ROZKŁADY STÓP ZWROTU Z INSTRUMENTÓW POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
KRZYSZTOF PIASECKI, EDYTA TOMASIK
Wydawnictwo: EDU-LIBRI
Cena: 39.90 zł
35.91 zł brutto
- Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
- Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
- Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
- Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
- Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
- Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
- Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Opis
ISBN: 978-83-63804-08-4
104 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
Jedną z form wiedzy o rynkach kapitałowych są rozkłady stóp zwrotu. Wskazanie właściwego rodzaju rozkładu stóp zwrotu umożliwia tworzenie lepiej uzasadnionych strategii inwestycyjnych.
Książka odpowiada na pytanie o rodzaj rozkładu stóp zwrotu z instrumentów finansowych polskiego rynku kapitałowego.
Zaprezentowana diagnoza oparta jest na wynikach wieloaspektowych badań 694 szeregów czasowych notowań. Zastosowana metoda dedukcji sprawia, że książka może też służyć jako vademecum poświęcone problematyce badań nad rozkładami stóp zwrotu.
SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego
1.1. Istota i pojęcie rynku kapitałowego
1.2. Instrumenty finansowe polskiego rynku kapitałowego
1.3. Charakterystyki wybranych indeksów
1.4. Dobór przedmiotu badań
1.5. Systemy notowań badanych spółek
1.6. Hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym
2. Rozkłady stóp zwrotu
2.1. Stopa zwrotu obarczona ryzykiem wartości bieżącej
2.2. Wybrane rozkłady nieskończenie podzielne
2.2.1. Rozkład normalny (Gaussa)
2.2.2. Rozkład t-Studenta
2.2.3. Rozkłady ?-stabilne
2.2.4. Uogólniony odwrotny rozkład gaussowski (GIG)
2.2.5. Uogólniony rozkład hiperboliczny (GH)
2.2.6. Rozkład hiperboliczny
2.2.7. Normalny odwrotny rozkład gaussowski (NIG)
2.2.8. Uogólniony hiperboliczny skośny rozkład t-Studenta (GH t-Studenta)
2.2.9. Uogólniony rozkład błędu (GED)
2.3. Zastosowane testy statystyczne
2.3.1. Test zgodności Kołmogorowa
2.3.2. Test zgodności Kołmogorowa-Lillieforsa
2.3.3. Test zgodności Andersona-Darlinga
2.3.4. Wyznaczanie p-wartości - bootstrap parametryczny
2.4. Badania rozkładów stóp zwrotu
2.5. Badania rozkładu stóp notowanych na rynku polskim
3. Charakterystyka badanych stóp zwrotu
3.1. Opis analizowanych szeregów stóp zwrotu
3.2. Statystyki opisowe badanych stóp zwrotu
3.3. Weryfikacja hipotez o normalności rozkładu stóp zwrotu
4. Aproksymacja rozkładów badanych stóp zwrotu
4.1. Estymacja parametrów rozkładów normatywnych
4.2. Weryfikacja zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym
4.3. Ocena aproksymacji rozkładów empirycznych przez rozkłady normatywne
4.4. Rozmyty dopuszczalny rozkład normatywny
Podsumowanie
Bibliografia
Kod wydawnictwa: 978-83-63804-08-4
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.