PODSTAWY EKONOMETRII Z EXCELEM I GRETLEM ZBIÓR ZADAŃ wyd.2

ISBN: 978-83-7875-490-9   205 stron format: B5 oprawa: miękka Rok wydania: 2018

Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań, będący uzupełnieniem podręcznika Podstawy ekonometrii, jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z ekonometrii oraz ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych z wykorzystaniem programów Excel oraz Gretl. Jest to pomoc dydaktyczna, która umożliwia również samodzielne przyswojenie zawartego w nim materiału. Ułatwiają to między innymi umieszczone w każdym rozdziale przykłady rozwiązywanych zadań oraz zadania do samodzielnego rozwiązania z podanymi odpowiedziami. Sposób prezentacji poszczególnych narzędzi i metod, aparat pojęciowy, terminologia oraz oznaczenia korespondują z używanymi w podręczniku A.S. Barczaka, J. Biolika - Podstawy ekonometrii. Zbiór zadań składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest poświęcony specyfikacji, estymacji i weryfikacji modeli jednorównaniowych z wykorzystaniem programów komputerowych. W rozdziale drugim zaprezentowano metody estymacji modeli jednorównaniowych w warunkach heteroskedastyczności oraz autokorelacji składnika losowego. Kolejny rozdział dotyczy modeli wielorównaniowych: klasyfikacji, identyfikowalności, estymacji oraz wnioskowania o dynamicznych własnościach modelu z wykorzystaniem równania końcowego oraz analizy mnożnikowej. Ostatni, czwarty rozdział jest poświęcony podstawowym metodom prognozowania oraz ocenie dokładności obliczonych prognoz.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Model ekonometryczny. Budowa, estymacja i weryfikacja
1.1. Postać modelu ekonometrycznego
1.2. Dobór zmiennych do modelu
1.3. Estymacja parametrów modelu KMNK
1.4. Weryfikacja modelu
1.5. Szacowanie parametrów strukturalnych modelu metodą najmniejszych
kwadratów i jego weryfikacja w Excelu
1.6. Szacowanie parametrów strukturalnych modelu metodą najmniejszych
kwadratów i jego weryfikacja w programie Gretl
Zadania

Rozdział 2. Inne metody estymacji modeli jednorównaniowych
2.1. Autokorelacja składnika losowego
2.2. Heteroskedastyczność składnika losowego
Zadania

Rozdział 3. Modele wielorównaniowe
3.1. Estymacja modeli wielorównaniowych
3.2. Wnioskowanie na podstawie modeli wielorównaniowych
3.3. Analiza dynamicznych własności modelu z wykorzystaniem
analizy mnożnikowej
Zadania

Rozdział 4. Prognozowanie ekonometryczne
4.1. Predykcja nieobciążona
4.2. Modele szeregów czasowych z trendem
4.3. Predykcja na podstawie mierników elastyczności
Zadania

Odpowiedzi

Literatura