MODELOWANIE NIEOSTRE W WIELOKRYTERIALNYM WSPOMAGANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH

ISBN: 978-83-7875-691-0

101 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

Cel niniejszej pracy koncentruje się wokół zaproponowania i przedstawienia niestandardowych możliwości aplikacji narzędzi modelowania nieostrego - elementów modelowania rozmytego oraz narzędzi niepełnej informacji liniowej - w zagadnieniach wielokryterialnej oceny spółek giełdowych. Monografia składa się z dwóch części: teoretycznej, poruszającej kwestie np. rodzajów instrumentów finansowych, metod wspomagania decyzji inwestycyjnych, modelowania nieostrego, metod TOPSIS wykorzystywanych do oceny spółek; jak również empirycznej, ukazującej m.in. zastosowanie metod TOPSIS w wersji standardowej i rozmytej, alternatywny sposób wyznaczania udziałów akcji do portfela, zagadnienie niejednoznaczności wag kryteriów w wielokryterialnym wspomaganiu oceny i wyboru spółek do portfela. Niezbędne obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów takich jak MS Excel, Gretl i pakiet R.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1. Inwestycje i decyzje inwestycyjne
1.1. Rodzaje inwestycji
1.1.1. Inwestycje finansowe
1.1.2. Inwestycje alternatywne
1.2. Inwestowanie w akcje
1.2.1. Analiza kursów akcji i analiza behawioralna
1.2.2. Analiza fundamentalna
1.2.3. Analiza portfelowa

Rozdział 2. Modelowanie nieostre - podstawy metodologiczne
2.1. Zbiory rozmyte
2.1.1. Pojęcie zbioru rozmytego i liczb rozmytych
2.1.2. Trójkątne liczby rozmyte
2.1.3. Budowa i aplikacje systemów rozmytych
2.2. Zagadnienie niepełnej informacji liniowej (NIL)

Rozdział 3. Wielokryterialne wspomaganie decyzji
inwestycyjnych
3.1. Metody wielokryterialne - podział, możliwości aplikacyjne
3.2. Metoda TOPSIS - rozszerzenia i możliwości aplikacji
3.2.1. Metoda TOPSIS - ujęcie standardowe
3.2.2. Metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym (FTOPSIS)
3.2.3. Metoda TOPSIS - dane przedziałowe
3.2.4. Metoda TOPSIS - inne ujęcia
3.2.5. Zastosowania metody TOPSIS
3.2.6. Ujęcia metod TOPSIS zastosowane w pracy

Rozdział 4. Zastosowanie programowania wielokryterialnego
do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem
modelowania rozmytego - strategia inwestowania
w wartość
4.1. Uwarunkowania badań
4.2. Budowa portfela przy niejednoznaczności ocen kryterialnych
4.2.1. Analiza zysków portfeli efektywnych - strategia inwestowania
w wartość
4.2.2. Analiza zysków portfeli nieefektywnych - strategia inwestowania
w wartość
4.2.3. Wnioski i rekomendacje - strategia inwestowania w wartość

Rozdział 5. Zastosowanie programowania wielokryterialnego
do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem
modelowania rozmytego - strategia inwestowania
we wzrost
5.1. Analiza zysków portfeli efektywnych i nieefektywnych - strategia
inwestowania we wzrost
5.2. Wnioski i rekomendacje - strategia inwestowania we wzrost

Rozdział 6. Konstruowanie portfela w sytuacji
niejednoznaczności wag kryteriów
6.1. Analiza zysków portfeli - strategia inwestowania w wartość
6.2. Analiza zysków portfeli - strategia inwestowania we wzrost

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel