METODY I MODELE ANALIZ ILOSCIOWYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU CZ.2

ISBN: 978-83-7246-616-7

112 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2010

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej części zajęto się wykorzystaniem koncepcji rozwiązań uogólnionych dla wybranej klasy zadań optymalizacyjnych we wspomaganiu procesów podejmowania optymalnych decyzji. Znalazły się tu między innymi zagadnienia dotyczące charakterystyki zadania liniowo-kwadratowej optymalizacji ilorazowej i jego rozwiązań; zastosowanie metody kierunków dopuszczalnych w liniowo-kwadratowej optymalizacji ilorazowej. W części drugiej skupiono się na wybranych aspektach teorii i zastosowań metod analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Znalazły się tu między innymi zagadnienia zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych, zastosowania teorii liczb w zapewnianiu bezpieczeństwa wirtualnych transakcji finansowych i wiele innych.

SPIS TREŚCI

I. Wykorzystanie koncepcji rozwiązań uogólnionych dla
wybranej klasy zadań optymalizacyjnych we wspomaganiu
procesów podejmowania optymalnych decyzji
1. Sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego
2. Charakterystyka zadania liniowo-kwadratowej optymalizacji
ilorazowej i jego rozwiązań
3. Zastosowanie metody kierunków dopuszczalnych
w liniowo-kwadratowej optymalizacji ilorazowej
4. Procedura linearyzacji zadań optymalizacji liniowo-kwadratowej
optymalizacji ilorazowej
5. Metoda wyznaczania optymalnych rozwiązań zadań
liniowo-kwadratowej optymalizacji ilorazowej z procedurą
uogólnionych macierzy odwrotnych
Podsumowanie
Literatura
II. Wybrane aspekty teorii i zastosowań metod analiz
ilościowych w ekonomii i zarządzaniu
Wprowadzenie
1. Zarządzanie ryzykiem inwestycji kapitałowych w warunkach
nieostrych informacji - VaR rozmyty
Wprowadzenie
1.1. Wybrane elementy teorii zbiorów rozmytych
1.2. Kwantyfikacjaryzyka rynkowego- modele kalkulacji VaR
1.3. Wartość zagrożona- VaR
1.4. Kalkulacja VaR dla pojedynczego instrumentu
1.5. Kalkulacja VaR dla portfela
1.6. Kalkulacja VaR rozmytego dla portfela
1.7. Przykład wyznaczenia rozmytej wartości zagrożonej
Zakończenie
Literatura
2. Zastosowanie teorii liczb w zapewnianiu bezpieczeństwa wirtualnych
transakcji finansowych
Wprowadzenie
2.1. Podstawy teoretyczne, algorytm RSA, podpisy cyfrowe
2.2. Opis protokołu SET
2.3. Zastosowanie systemu RSA do protokołu SET
2.4. Przykład
Podsumowanie
Literatura
3. Nieparametryczne modele regresji oparte na sieciach neuronowych ....
Wprowadzenie
3.1. Struktura sieci neuronowej z jedną warstwą ukrytą oraz ogólna postać modelu
regresji w tej metodzie
3.2. Wyznaczanie parametrów modelu
3.3. Inne metody regresji wykorzystane w analizie
3.4. Porównanie modelu regresji uzyskanego za pomocą sieci neuronowych
z wybranymi nieparametrycznymi modelami regresji
Podsumowanie
Literatura
4. Przegląd metod doboru zmiennych do modeli
budowanych metodą wektorów nośnych
Wprowadzenie
4.1. Algorytm metody wektorów nośnych
4.2. Wybrane metody doboru zmiennych do modelu SVM
4.3. Przykład ilustrujący wybrane procedury doboru zmiennych
do modelu SVM
Podsumowanie
Literatura
5. Prognoza fluktuacji koniunktury gospodarczej Polski i wybranych
krajów Unii Europejskiej w latach 2007-2020
Wprowadzenie
5.1. Analiza jednostkowego PK.B w Polsce i krajach Unii Europejskiej
5.2. Badanie współzależności rozwoju
5.3. Konstrukcja modelu rozwoju gospodarczego Polski
oraz krajów Unii Europejskiej
5.4 Wskaźniki wyprzedzające rozwój gospodarczy
Wnioski
Literatura
Zakończeni