MAKROEKONOMIA DLA ZAAWANSOWANYCH wyd.1 dodruk

ISBN: 978-83-01-16769-1

562 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2011

Makroekonomia jest to nauka o gospodarce jako całości. Zajmuje się więc najważniejszymi kwestiami ekonomii. Dlaczego jedne kraje są bogate, a inne biedne? Dlaczego kraje przeżywają wzrost? Co jest źródłem recesji i boomów? Dlaczego istnieje bezrobocie i co określa jego rozmiary? Jakie są źródła inflacji? W jaki sposób polityka państwa oddziałuje na produkcję, bezrobocie i inflację? Te i podobne kwestie są przedmiotem makroekonomii.
Niniejsza książka jest wstępem do studiowania makroekonomii na poziomie zaawansowanym. Przedstawia ważniejsze teorie dotyczące głównych kwestii makroekonomii. Jej celem jest dostarczenie zarówno ogólnego przeglądu tej dziedziny studentom, którzy nie będą kontynuować studiów makroekonomicznych, jak i punktu wyjścia studentom, którzy przejdą do bardziej zaawansowanych wykładów i badań z dziedziny makroekonomii.
Książka traktuje przedmiot makroekonomii w szerokim ujęciu: jako badanie nie tylko fluktuacji ogólnogospodarczych, ale również innych istotnych cech charakterystycznych gospodarki jako całości. Zasadnicza część książki jest poświęcona wzrostowi gospodarczemu, a oddzielne rozdziały - teoriom naturalnej stopy bezrobocia i teoriom inflacji. W ramach każdej części są prezentowane i omawiane ważniejsze kwestie oraz konkurujące z sobą teorie. Przez cały czas prezentacja przedmiotu opiera się na realnych problemach dzisiejszego świata. W szerokim zakresie stosuje się modele i inne techniki, traktując je jednak niejako cele same w sobie, lecz jako narzędzia do zrozumienia ważnych spraw.
Pierwsze trzy rozdziały dotyczą wzrostu. Analiza skupia się w nich na dwóch podstawowych pytaniach: Dlaczego niektóre gospodarki są tak znacznie bogatsze od innych? Co tłumaczy olbrzymie przyrosty realnych dochodów w czasie?

SPIS TREŚCI

O autorze

Podziękowania

Wstęp

Rozdział 1. Model wzrostu Solowa
1.1.Teorie wzrostu gospodarczego
1.2.Założenia. Nakłady a produkt; Założenia dotyczące funkcji produkcji; Ewolucja nakładów czynników
produkcji
1.3.Dynamika modelu. Dynamika zasobu kapitału na jednostkę efektywnej pracy (k); Ścieżka zrównoważonego wzrostu
1.4.Wpływ zmiany stopy oszczędności. Wpływ na produkt; Wpływ na konsumpcję
1.5.Implikacje ilościowe. Wpływ na produkt w długim okresie; Szybkość zbieżności
1.6.Model Solowa a podstawowe zagadnienia teorii wzrostu
1.7.Zastosowania empiryczne. Rachunek wzrostu; Zbieżność; Oszczędności i inwestycje; Inwestycje i wzrost ludności a produkt; Problemy

Rozdział 2. W orbicie modelu Solowa. Model o nieskończonym horyzoncie i model międzypokoleniowy
Część A. Model Ramseya-Cassa-Koopmansa
2.1.Założenia. Przedsiębiorstwa; Gospodarstwa domowe
2.2.Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa; Problem maksymalizacji dla gospodarstw domowych; Zachowanie gospodarstwa domowego
2.3.Dynamika gospodarki. Dynamika c; Dynamika k; Wykres fazowy; Początkowa wartość c; Ścieżka siodłowa
2.4.Dobrobyt
2.5.Ścieżka zrównoważonego wzrostu. Właściwości ścieżki zrównoważonego wzrostu; Ścieżka zrównoważonego wzrostu a poziom kapitału odpowiadający złotej regule
2.6.Efekty spadku stopy dyskontowej. Efekty jakościowe; Stopa przystosowania a nachylenie ścieżki siodłowej; Szybkość przystosowań
2.7.Efekty zakupów państwowych. Dodanie sektora państwowego do modelu; Efekty trwałych i przejściowych zmian zakupów państwowych; Zastosowanie empiryczne. Wojny a realne stopy procentowe
2.8.Finansowanie wydatków za pomocą obligacji albo podatków. Ograniczenie budżetowe rządu; Implikacje dla gospodarki
2.9.Debata wokół ekwiwalencji ricardiańskiej. Charakterystyka ogólna; Wchodzenie nowych gospodarstw domowych do gospodarki; Ograniczenia płynności; Niezryczałtowane podatki; Kształtowanie się konsumpcji według "reguł praktycznych"; Wnioski
Część B. Model Diamonda
2.10.Założenia
2.11.Zachowania gospodarstw domowych
2.12.Dynamika gospodarki. Równanie ruchu k; Kształtowanie się k; Użyteczność logarytmiczna i funkcja produkcji Cobba-Douglasa; Szybkość zbieżności; Przypadek ogólny
2.13.Możliwość dynamicznej nieefektywności. Zastosowanie empiryczne. Czy nowoczesne gospodarki są dynamicznie efektywne?
2.14.Państwo w modelu Diamonda. Efekty zakupów państwowych; Finansowanie z podatków kontra finansowanie przez emisję obligacji; Problemy

Rozdział 3. Wyjście poza model Solowa. Nowa teoria wzrostu
Część A. Modele działalności badawczo-rozwojowej
3.1.Konstrukcja i założenia. Ogólna charakterystyka; Szczegóły
3.2.Model bez kapitału. Dynamika akumulacji wiedzy; Przypadek 1: ?<1; Przypadek 2: ?>1; Przypadek 3: ?=1;Znaczenie przychodów względem skali dla wytworzonych czynników produkcji
3.3.Przypadek ogólny. Dynamika wiedzy i kapitału; Przypadek 1: á+?<1; Przypadek 2: á+?>1; Przypadek 3: á+?=1
3.4.Charakter wiedzy a wyznaczniki alokacji zasobów na działalność badawczo-rozwojową. Ogólna charakterystyka; Popieranie podstawowych badań naukowych; Prywatne bodźce do działalności badawczo-rozwojowej i innowacji; Alternatywne możliwości dla utalentowanych jednostek; Nabywanie wiedzy przez praktykę
3.5.Endogeniczne oszczędności w modelach akumulacji wiedzy - przykład
3.6.Modele akumulacji wiedzy a podstawowe kwestie teorii wzrostu
3.7.Zastosowanie empiryczne. Wzrost ludności a postęp techniczny od miliona lat przed naszą erą
CZĘŚĆ B. KAPITAŁ LUDZKI
3.8.Wstęp
3.9.Model kapitału ludzkiego i wzrostu. Założenia; Dynamika gospodarki
3.10.Implikacje. Implikacje jakościowe; Implikacje ilościowe; Przypadek rosnących przychodów
3.11.Zastosowanie empiryczne. Akumulacja kapitału fizycznego i ludzkiego a zróżnicowań dochodów między krajami; Problemy

Rozdział 4. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego
4.1.Wstęp. Fluktuacje gospodarcze - kilka faktów
4.2.Teorie fluktuacji
4.3.Podstawowy model realnego cyklu koniunkturalnego
4.4.Zachowanie gospodarstwa domowego. Międzyokresowa substytucja podaży pracy; Optymalizacja w przypadku gospodarstw domowych w sytuacji niepewności; Zamienność między konsumpcją a podażą siły roboczej
4.5.Szczególny przypadek modelu. Założenia upraszczające; Rozwiązanie modelu; Dyskusja
4.6.Rozwiązanie modelu w przypadku ogólnym. Charakterystyka ogólna; Logarytmiczno-liniowe przedstawienie modelu wokół ścieżki zrównoważonego wzrostu; Wewnątrzokresowy warunek pierwszego rzędu; Międzyokresowy warunek pierwszego rzędu
4.7.Implikacje. Efekty wstrząsów technologicznych; Efekty zmian zakupów państwowych
4.8.Zastosowanie empiryczne. Trwałość fluktuacji produktu. Wstęp; Test Nelsona i Plossera; Test Campbella i Mankiwa; Dyskusja
4.9.Dodatkowe zastosowania empiryczne. Kalibrowanie modelu realnego cyklu koniunkturalnego; Zmiany wydajności w czasie wielkiego kryzysu
4.10.Rozwinięcia i ograniczenia. Rozwinięcia; Zastrzeżenia; Czy istnieje konwergencja?; Problemy

Rozdział 5. Tradycyjne keynesowskie teorie fluktuacji
5.1.Wstęp. Keynesowskie podejście do modelowania; Ogólny przegląd
5.2.Przegląd podręcznikowego keynesowskiego modelu łącznego popytu. Krzywa LM; Krzywa IS; Krzywa AD; Przykład. Efekty wzrostu zakupów państwowych; Keynesowski pogląd na fluktuacje
5.3.Gospodarka otwarta. Realny kurs walutowy a planowane wydatki; Model Mundella-Fleminga; Racjonalne oczekiwania co do kursu walutowego a "przestrzelenie"; Niedoskonała mobilność kapitału
5.4.Alternatywne założenia dotyczące sztywności płac i cen. Przypadek 1: Model Keynesa; Przypadek 2: Sztywne ceny, giętkie płace i konkurencyjny rynek siły roboczej; Przypadek 3 : Sztywne ceny, giętkie płace i niedoskonałości rynku siły roboczej; Przypadek 4: Sztywne płace, giętkie ceny i niedoskonała
konkurencja
5.5.Zamienność między produktem a inflacją. Czy istnieje trwała zamienność między produktem a inflacją?; Naturalna stopa bezrobocia; Krzywa Phillipsa wzmocniona oczekiwaniami
5.6.Zastosowanie empiryczne. Pieniądz i produkt; Problemy

Rozdział 6. Mikroekonomiczne podstawy niekompletnych dostosowań nominalnych
Część A. Model niedoskonałej informacji Lucasa
6.1.Ogólna charakterystyka
6.2.Przypadek doskonałej informacji. Zachowanie producentów; Popyt; Równowaga
6.3.Przypadek niedoskonałej informacji. Zachowanie producentów; Równowaga
6.4.Implikacje i ograniczenia. Krzywa Phillipsa a krytyka Lucasa; Przewidziane i nieprzewidziane zmiany pieniężne; Zastosowanie empiryczne. Międzynarodowe dowody zamienności między produktem a inflacją; Trudności
Część B. Niejednoczesne dostosowania cenowe
6.5.Wstęp
6.6.Model niedoskonałej konkurencji a ustanawianie cen. Założenia; Zachowanie jednostek; Równowaga; Implikacje
6.7.Ceny wyznaczane z góry. Struktura i założenia modelu; Rozwiązanie modelu; Implikacje
6.8.Ceny stałe. Model; Metoda nieoznaczonych współczynników; Implikacje; Operatory opóźnień; Model Taylora a inercja inflacji
6.9.Model Caplina-Spulbera
Część C. Nowa ekonomia keynesowska
6.10.Ogólna charakterystyka
6.11.Czy wystarczą drobne frykcje? Uwagi ogólne; Przykład ilościowy
6.12.Potrzeba realnej sztywności. Uwagi ogólne; Szczególne źródła realnej sztywości; Drugi przykład ilościowy; Inne frykcje
6.13.Zastosowania empiryczne. Przeciętna stopa inflacji a zamienność między produktem i inflacją; Wstrząsy podażowe; Mikroekonomiczne dowody dostosowań cenowych
6.14.Modele braku koordynacji i realne teorie niewalrasowskie. Modele braku koordynacji; Zastosowanie empiryczne. Eksperymentalne dowody braku koordynacji z zakresu teorii gier; Realne teorie niewalrasowskie
6.15.Ograniczenia; Problemy

Rozdział 7. Konsumpcja
7.1.Konsumpcja w warunkach pewności. Hipoteza cyklu życia i trwałego dochodu. Założenia; Zachowania; Implikacje; Co to są oszczędności?; Zastosowanie empiryczne. Rozumienie szacunkowych funkcji konsumpcji
7.2.Konsumpcja w warunkach niepewności. Hipoteza błądzenia losowego. Zachowanie jednostek; Implikacje
7.3.Zastosowanie empiryczne. Testowanie hipotezy błądzenia losowego. Test Campbella i Mankiwa na podstawie danych makroekonomicznych; Test Shea na podstawie budżetów gospodarstw domowych
7.4.Stopa procentowa a oszczędności. Stopa procentowa a wzrost konsumpcji; Stopa procentowa a oszczędności w przypadku dwuokresowym; Komplikacje
7.5.Konsumpcja a lokaty w ryzykownych aktywach. Warunki indywidualnej optymalizacji; Model konsumpcji CAPM; Zastosowanie empiryczne. Zagadka premiowania akcji
7.6.Alternatywne poglądy na konsumpcję. Oszczędzanie przezornościowe a wzrost konsumpcji; Ograniczenia płynności; Zastosowanie empiryczne. Ograniczenia płynności a łączne oszczędności; Zastosowanie empiryczne. Oszczędzanie buforowe; Problemy

Rozdział 8. Inwestycje
8.1.Inwestycje a koszt kapitału. Pożądany zasób kapitału; Koszt użytkowania kapitału; Trudności z modelem podstawowym
8.2.Model inwestycji z kosztami dostosowań. Założenia; Problem przedsiębiorstwa w wersji z czasem dyskretnym; Przypadek czasu ciągłego
8.3.Współczynnik q Tobina
8.4.Analiza modelu. Wykres fazowy
8.5.Implikacje. Efekty zmian produkcji; Efekty zmian stopy procentowej; Efekty podatków - przykład
8.6.Efekty niepewności. Wstęp; Niepewność co do przyszłych zysków; Przykład; Nieodwracalne inwestycje; Niepewność co do czynników dyskonta
8.7.Niedoskonałości rynku finansowego. Wstęp; Założenia; Równowaga przy symetrycznej informacji; Forma kontraktu przy asymetrycznej informacji; Wartość D w stanie równowagi; Inwestycje w stanie równowagi; Implikacje
8.8.Zastosowania empiryczne. Inwestycyjna ulga podatkowa a cena dóbr kapitałowych; Strumienie gotówki a inwestycje; Problemy

Rozdział 9. Inflacja a polityka pieniężna
9.1.Wstęp
9.2.Inflacja, wzrost masy pieniądza i stopy procentowe. Inflacja a wzrost masy pieniądza; Wzrost masy pieniądza a stopy procentowe; Przypadek niezupełnej giętkości cen
9.3.Polityka pieniężna a struktura terminowa stóp procentowych. Teoria oczekiwań w odniesieniu do struktury terminowej; Zastosowanie empiryczne. Reakcja struktury terminowej na zmiany docelowej stopy procentowej od funduszów federalnych
9.4.Niespójność dynamiczna pieniężnej polityki niskiej inflacji. Założenia; Analiza modelu; Dyskusja
9.5.Rozwiązanie problemu dynamicznej niespójności. Model reputacji; Analiza modelu; Dyskusja; Delegacja; Zastosowanie empiryczne. Niezależność banku centralnego a inflacja; Ograniczenia teorii inflacji opartej na dynamicznej niespójności
9.6.Wybrane problemy polityki makroekonomicznej. Co może zdziałać polityka? Przypadek podstawowy; Czy istnieje uzasadnienie dla polityki stabilizacyjnej?; Cele, wskaźniki i narzędzia; Tradycyjna argumentacja za stosowaniem reguł
9.7.Zysk emisyjny państwa a inflacja. Stopa inflacji a zysk emisyjny; Zysk emisyjny a hiperinflacja
9.8.Koszty inflacji. Koszty inflacji łatwe do identyfikacji; Inne koszty ustabilizowanej inflacji; Koszty zmiennej inflacji; Potencjalne korzyści z inflacji; Uwagi końcowe; Problemy

Rozdział 10. Bezrobocie
10.1.Wstęp. Teorie bezrobocia
10.2.Typowy model płacy wydajnościowej. Potencjalne przyczyny płac wydajnościowych; Inne systemy wynagrodzeń; Założenia; Analiza modelu; Implikacje
10.3.Wersja ogólniejsza. Wstęp; Przykład; Implikacje
10.4.Model Shapiro-Stiglitza. Założenia; Wartości E, U i S; Warunek niebumelowania; Zamknięcie modelu; Implikacje; Rozwinięcia
10.5.Niepisane kontrakty. Model; Kontrakty płacowe; Kontrakty efektywne; Implikacje
10.6.Modele osób zatrudnionych i osób postronnych. Pracownicy zatrudnieni i postronni a cykliczne kształtowanie się kosztów siły roboczej; Bezrobocie
10.7.Histereza. Założenia; Implikacje; Rozwinięcia
10.8.Modele poszukiwań i dopasowań. Model; Rozwiązanie modelu; Wpływ przesunięcia popytu na siłę roboczą; Bezrobocie; Dobrobyt
10.9.Zastosowania empiryczne. Skutki kontraktów dla zatrudnienia; Międzygałęziowe różnice płac; Problemy

Bibliografia