WYBRANE METODY ILOŚCIOWE W FINANSACH

ISBN: 978-83-8142-304-5

374 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2023

W monografii przedstawiono wiele zagadnień związanych z prowadzeniem analiz finansowych za pomocą metod ilościowych. Walorem opracowania jest omówienie problemów, z jakimi spotykają się analitycy finansowi oraz prezentacja przykładów aplikacji różnych metod zarówno ułatwiających ocenę i opis omawianych sytuacji, jak i wspomagających podejmowanie decyzji w określonych warunkach. Większość ukazanych metod poparto przykładami zawierającymi rzeczywiste dane finansowe i opatrzono bogatymi komentarzami, zawierającymi interpretację uzyskanych wyników analiz. Publikacja jest dedykowana zarówno praktykom działającym na szeroko rozumianym rynku finansowym, jak i studentom. Do jej studiowania nie jest wymagana znajomość zaawansowanych metod ilościowych, wszystkie zagadnienia omawiane są bowiem w przystępny sposób.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do analizy danych
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Pomiar zjawisk, skale pomiarowe
1.3. Metody pozyskiwania danych do badania, źródła danych
1.4. Grupowanie i prezentacja zebranych danych
1.5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa

Rozdział 2. Analiza struktury danych
2.1. Wskaźniki struktury
2.2. Miary położenia
2.3. Miary zróżnicowania
2.4. Miary asymetrii i koncentracji

Rozdział 3. Metody wnioskowania statystycznego
3.1. Podstawowe pojęcia związane z estymacją nieznanych parametrów
3.2. Estymacja podstawowych parametrów opisowych zbiorowości
3.3. Wprowadzenie do weryfikacji hipotez statystycznych
3.4. Weryfikacja hipotez dotyczących parametrów opisowych populacji

Rozdział 4. Analiza współzależności zjawisk
4.1. Rozkład dwuwymiarowy
4.2. Występowanie współzależności
4.3. Podstawowe miary korelacji dwóch cech mierzalnych i porządkowych
4.4. Podstawowe miary współzależności dwóch cech niemierzalnych
4.5. Analiza regresji

Rozdział 5. Analiza dynamiki zjawisk
5.1. Mierniki dynamiki
5.2. Dekompozycja szeregu czasowego
5.3. Metody wygładzania szeregów czasowych

Rozdział 6. Modelowanie ekonometryczne
6.1. Sformułowanie modelu ekonometrycznego
6.2. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
6.3. Budowa modeli ekonometrycznych
6.4. Rodzaje zmiennych w modelach ekonometrycznych
6.5. Modele zmiennych jakościowych
6.6. Modele szeregów czasowych

Rozdział 7. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych
7.1. Podstawowe pojęcia
7.2. Sformalizowane metody prognozowania
7.3. Błędy prognoz

Rozdział 8. Elementy wielowymiarowej analizy statystycznej
8.1. Podstawowe pojęcia
8.2. Mierniki taksonomiczne
8.3. Metody klasyfikacji
8.4. Metody grupowania
8.5. Metody doboru cech diagnostycznych

Rozdział 9. Metody badania finansowych szeregów czasowych
9.1. Stopy zwrotu
9.2. Metody analizy własności szeregów stóp zwrotu
9.3. Modele opisujące kształtowanie się stóp zwrotu
9.4. Wykorzystanie metod statystycznych w analizach finansowych szeregów czasowych
9.4.1. Analiza notowań wybranej spółki
9.4.2. Analiza szeregu stóp zwrotu
9.4.3. Modele wyceny aktywów kapitałowych

Rozdział 10. Analiza obiektów wielowymiarowych
10.1. Ocena zdolności kredytowej
10.1.1. Analiza dyskryminacyjna
10.1.2. Klasyfikacja bezwzorcowa
10.1.3. Porównanie regresji logistycznej i modeli dyskryminacyjnych
10.1.4. Porównanie regresji binarnej, bayesowskiej analizy dyskryminacyjnej
10.1.5. Klasyfikacja indywidualnych kredytobiorców za pomocą drzew klasyfikacyjnych
10.2. Ocena sytuacji finansowej spółek za pomocą mierników syntetycznych
10.2.1. Opis danych
10.2.2. Budowa mierników syntetycznych

Rozdział 11. Badanie zmian cen na rynku dóbr heterogenicznych
11.1. Dzieła sztuki jako przedmiot inwestycji alternatywnych
11.2. Indeksy hedoniczne cen
11.3. Hedoniczne indeksy cen obrazów najbardziej popularnych polskich malarzy
11.3.1. Baza danych i wybór zmiennych hedonicznych
11.3.2. Modele regresji hedonicznej
11.3.3. Hedoniczne indeksy cen

Zakończenie

Literatura