WSTĘP DO PROGNOZOWANIA I SYMULACJI WYD.2

Wstęp
Rozdział 1. Wprowadzenie do zastosowań metod ekonometrycznych w naukach ekonomicznych
1.1. Geneza, cel i istota badań ekonometrycznych
1.2. Pojęcie i klasyfikacja modeli ekonometrycznych
1.3. Etapy budowy modelu ekonometrycznego
1.4. Zadania
Rozdział 2. Dobór zmiennych, zbieranie danych statystycznych, wybór postaci analitycznej
poszczególnych równań
2.1. Wstępny dobór zmiennych
2.2. Zbieranie danych statystycznych i korekty zbioru zmiennych objaśniających
2.3. Wybór postaci analitycznej poszczególnych równań
2.4. Zadania
Rozdział 3. Estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego
3.1. Estymacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego
3.2. Uwagi o estymacji jednorównaniowych nieliniowych modeli ekonometrycznych
3.3. Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego i jego przeformułowywanie
3.4. Zadania
Rozdział 4. Wykorzystanie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego do analizy zjawisk
w okresie diagnozy
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Badanie zależności między ilością zakupywanego dobra a cenami, dochodami i upływem czasu
4.3. Analiza podaży
4.4. Zadania
Rozdział 5. Analiza mnożnikowa na podstawie postaci zredukowanej wielorównaniowego
liniowego modelu ekonometrycznego
5.1. Postać strukturalna wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego
5.2. Uwagi o estymacji i weryfikacji wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych
5.3. Postać zredukowana wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzależnych
5.4. Identyfikacja i estymacja wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzależnych
5.5. Weryfikacja wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego
5.6. Istota analizy mnożnikowej na podstawie postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego
modelu ekonometrycznego
5.7. Zadania
Rozdział 6. Analiza mnożnikowa na podstawie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego
modelu ekonometrycznego
6.1. Pojęcie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego
6.2. Istota analizy mnożnikowej na podstawie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego
modelu ekonometrycznego
6.3. Zadania
Rozdział 7. Uwagi wstępne o prognozowaniu
7.1. Pojęcie niepewności i ryzyka
7.2. Źródła niepewności i sposoby jej ograniczania
7.3. Prognozowanie i planowanie jako sposoby ograniczania niepewności i stwarzania ryzyka
7.4. Ogólna typologia metod prognozowania i ich istota
7.5. Ocena błędu prognozy
Rozdział 8. Prognozowanie metodami statystycznymi
8.1. Prognozowanie na podstawie miar statystycznych poziomu zmiennej (poziomu zjawiska)
8.2. Prognozowanie metodą interpolacji
8.3. Prognozowanie na podstawie miar statystycznych dynamiki zmiennej
8.4. Prognozowanie na podstawie współzależności zjawisk
8.5. Zadania
Rozdział 9. Prognozowanie przy wykorzystaniu liniowego modelu ekonometrycznego
9.1. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie liniowego modelu jednorównaniowego
9.2. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie liniowych modeli wielorównaniowych
9.2. 9.2.1. Uwagi ogólne
9.2. 9.2.2. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie wielorównaniowych modeli
prostych i rekurencyjnych
9.2. 9.2.3. Prognozowanie na podstawie modeli wielorównaniowych o równaniach współzależnych
9.3. Zalety i wady prognozowania metodami ekonometrycznymi
9.4. Zadania
Rozdział 10. Analiza symulacyjna na podstawie nieliniowego wielorównaniowego modelu
ekonometrycznego
10.1. Obliczanie wartości ocen parametrów strukturalnych i wartości teoretycznych nieliniowego
wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (rozwiązywanie modelu)
10.2. Istota analizy symulacyjnej na podstawie nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
10.3. Zadania
Rozdział 11. Sterowanie optymalne na podstawie modelu ekonometrycznego
11.1. Istota sterowania optymalnego na podstawie modelu ekonometrycznego
11.2. Ustalanie wartości współczynników funkcji wyboru
11.3. Rozwiązywanie zadań sterowania optymalnego
11.2. 11.3.1. Uwagi wstępne
11.2. 11.3.2. Rozwiązywanie zadań z czasem dyskretnym i z liniowym modelem ekonometrycznym
11.2. 11.3.3. Rozwiązywanie zadań z czasem dyskretnym i z nieliniowym modelem ekonometrycznym
11.4. Zadania
Rozdział 12. Prognozowanie metodami ekspertologicznymi
12.1. Istota i podział metod ekspertologicznych
12.2. Procedury prognozowania metodami ekspertologicznymi
12.3. Systematyzacja informacji otrzymanej od ekspertów
12.4. Zalety i wady metod ekspertologicznych
Rozdział 13. Wykorzystanie prognoz, analiz symulacyjnych i sterowania optymalnego
w praktyce
13.1. Uwagi na temat zakresu zastosowań
13.2. Wybór metody badania
13.2. 13.2.1. Charakterystyka przedmiotu badania
13.2. 13.2.2. Charakterystyka metod badania
13.2. 13.2.3. Logika wyboru
13.3. Uwagi końcowe
13.4. Zadania
Załącznik 1. Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych
Załącznik 2. Algorytm budowy liniowego jednorównaniowego modelu ekonometrycznego przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel
Załącznik 3. Rozkład serii reszt
Załącznik 4. Wartości krytyczne statystyk dL i dU
Literatura
Indeks