WSKAŹNIK GIEŁDY JAKO JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

ISBN: 83-7225-146-0

189 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2002

...Podsumowując należy podkreślić, że przedstawione w pracy rozważania teoretyczne stanowią podstawę do stworzenia modelu wskaźnika giełdy, będącego jednocześnie "dobrym" jednorównaniowym liniowym modelem ekonometrycznym.
Do badań empirycznych, których celem jest skonstruowanie jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego wskaźnika giełdy, zastaną zastosowane odpowiednie metody ekonometryczne i statystyczne, umożliwiające zweryfikowanie zaprezentowanych w pracy hipotez.
Badaniem empirycznym jest objęty okres czterech lat: 1997-2000. Podstawą przeprowadzanych w pracy badań są dane w postaci tygodniowych stóp zwrotu poszczególnych akcji oraz WIG-u, utworzone na bazie codziennych notowań giełdowych pozyskanych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także dane w postaci tygodniowych stóp zwrotu poszczególnych akcji i indeksu CAC 40, utworzone na bazie codziennych notowań giełdowych pozyskanych z giełdy paryskiej Paris Bourse. Przetwarzanie otrzymanych danych jest przeprowadzane przy użyciu programu Excel 7.0 for Windows.
Ze wstępu

SPIS TREŚCI

WSTĘP
Rozdział 1. WPROWADZENIE DO MODELOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Techniki analiz rynku kapitałowego
1.3. Rodzaje indeksów giełdowych
1.4. Teoria linii charakterystycznej Williama Sharpe‘a
Rozdział 2. WŁASNOŚCI MODELU EKONOMETRYCZNEGO OPISANEGO PARĄ KORELACYJNĄ Z UNIWERSALNĄ MACIERZĄ KORELACJI
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Macierz uniwersalna i jej własności
2.3. Estymacja i weryfikacja modelu z uniwersalną macierzą korelacji
Rozdział 3. EKONOMETRYCZNY OPIS FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Estymacja modelu indeksu giełdy i jego własności
3.3. Algorytm doboru zmiennych do modelu objaśniającego wskaźnik giełdy.
Rozdział 4. ZASTOSOWANIE EKONOMETRYCZNEJ METODY KONSTRUKCJI WSKAŹNIKA GIEŁDY DO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
4.1. Dobór spółek poddanych analizie
4.2. Przygotowanie bazy danych do dalszych obliczeń
4.3. Statystyczna charakterystyka tygodniowych stóp zwrotu
4.4. Analiza linii charakterystycznych spółek
4.5. Weryfikacja hipotez o nieskorelowaniu wektorów reszt linii charakterystycznych
Rozdział 5. ZASTOSOWANIE EKONOMETRYCZNEJ METODY KONSTRUKCJI WSKAŹNIKA GIEŁDY DO GIEŁDY O USTABILIZOWANYCH MECHANIZMACH RYNKOWYCH
5.1. Dobór spółek do badania
5.2. Statystyczna charakterystyka tygodniowych stóp zwrotu giełdy
paryskiej
5.3. Linie charakterystyczne giełdy paryskiej
5.4. Weryfikacja hipotez o nieskorelowaniu wektorów reszt linii charakterystycznych giełdy paryskiej
BIBLIOGRAFIA
ANEKS
SPIS TABLIC