Dodano produkt do koszyka

Promocja

ROZKŁADY ALFA-STABILNE ZASTOSOWANIE W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

ROZKŁADY ALFA-STABILNE ZASTOSOWANIE W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

DOMINIK KRĘŻOŁEK

Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

Cena: 19.90 zł 17.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7875-221-9

144 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2014

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienia związane z teorią ryzyka. Rozdział drugi ujmuje w sposób syntetyczny metodologię rodziny rozkładów alfa-stabilnych. Przedstawiono pokrótce historię rozwoju tej klasy rozkładów, wskazano podstawowe definicje oraz omówiono kluczowe własności prezentowanej rodziny rozkładów prawdopodobieństwa. W kolejnym, trzecim rozdziale, skoncentrowano się na omówieniu metod estymacji parametrów opisujących rozkłady alfa-stabilne. Rozdział czwarty przybliża teorię rodziny rozkładów geometrycznie stabilnych, będących szczególnym przypadkiem rozkładów alfa-stabilnych. Rozdział piąty przybliża Czytelnikowi metodologię testów zgodności wykorzystywanych przy badaniu dopasowania teoretycznych rozkładów alfa-stabilnych do danych empirycznych. W ostatnim, szóstym rozdziale zaprezentowano aparat metodologiczny wykorzystywany do pomiaru ryzyka inwestycyjnego.

SPIS TREŚCI

Spis ważniejszych symboli i skrótówWstępRozdział 1. Zarys teorii ryzyka1.1. Ryzyko, niepewność i zarządzanie ryzykiem1.1.1. Pojęcie niepewności1.1.2. Definiowanie ryzyka1.1.3. Ryzyko a niepewność1.1.4. Zjawisko zmienności1.1.5. Charakterystyki inwestowania1.1.6. Stosunek decydenta do ryzyka1.1.7. Zagadnienie funkcji użyteczności1.1.8. Proces zarządzania ryzykiem1.2. Rodzaje i klasyfikacja ryzyka1.2.1. Ryzyko systematyczne i specyficzne1.2.2. Klasyfikacja ryzyka finansowegoRozdział 2. Metodologia rozkładów alfa-stabilnych2.1. Rys historyczny2.2. Definicje rozkładów alfa-stabilnych2.3. Parametryzacja rozkładów alfa-stabilnych2.4. Rozkłady normalny, Cauchy‘-ego oraz Levy‘-ego2.5. Własności rozkładów alfa-stabilnychRozdział 3. Metody estymacji parametrów rozkładów alfa-stabilnych3.1. Metoda szacowania indeksu ogona3.1.1. Estymator Hilla indeksu stabilności3.1.2. Estymator Pickandsa indeksu stabilności3.2. Metoda kwantyli3.3. Metoda momentów3.4. Metoda największej wiarygodności3.5. Metody szacowania parametrów rozkładów alfa-stabilnychna rynku kapitałowymRozdział 4. Rozkłady geometrycznie stabilne4.1. Rys historyczny4.1.1. Definicja rozkładów geometrycznie stabilnych4.2.1. Parametryzacja rozkładów geometrycznie stabilnych4.2. Rodzina rozkładów geometrycznie stabilnych4.2.1. Rozkład Linnika4.2.2. Rozkład Mittaga-Lefflera4.2.3. Asymetryczny rozkład Laplace‘-aRozdział 5. Testy zgodności5.1. Testy kwadratowe5.2. Testy supremum5.3. Weryfikacja zgodności rozkładów empirycznych i teoretycznychna rynku metaliRozdział 6. Pomiar ryzyka z wykorzystaniem metodologii rozkładówalfa-stabilnych6.1. Wartość zagrożona Value-at-Risk6.1.1. Definicja wartości zagrożonej6.2. Metody estymacji wartości zagrożonej6.2.1. Metoda wariancji-kowariancji6.2.2. Metoda symulacji historycznej6.2.3. Metoda bootstrap6.2.4. Metoda Monte Carlo6.2.5. Metoda wyznaczania kwantyla dowolnego rozkładu6.2.6. Metoda oparta na teorii wartości ekstremalnych6.2.7. Metoda oparta na wartościach z ogona rozkładu6.3. Koherentne miary ryzyka6.3.1. Aksjomaty koherentnej miary ryzyka6.4. Miary ryzyka oparte na metodologii wartości zagrożonej6.4.1. Miara Expected Shortfall6.4.2. Miara Median Shortfall6.4.3. Estymacja ryzyka na rynku metali szlachetnych6.5. Nieklasyczne mierniki efektywności inwestycji6.5.1. Funkcja i miara Omega6.5.2. Wskaźnik Racheva6.5.3. Ocena atrakcyjności inwestycji na rynku kapitałowym6.6. Metodologia rozkładów alfa-stabilnych w teorii konstrukcjiportfela inwestycyjnego6.6.1. Alfa-stabilny portfel inwestycyjny6.6.2. Portfel alfa-stabilny na rynku kapitałowymZakończenieLiteratura podstawowaLiteratura uzupełniającaSpis rysunkówSpis tabelTablice statystyczne

Kod wydawnictwa: 978-83-7875-221-9

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl