RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

ISBN: 978-83-7199-628-3

172 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2010

Fragment książki:Obserwując tempo zmian zachodzących na giełdzie, należy sądzić, że w najbliższej przyszłości na giełdę wprowadzone zostaną nowe instrumenty pochodne, a napisany przez autorów skrypt będzie wymagał uaktualnienia.Celem autorów niniejszego skryptu jest zapoznanie Czytelnika z podstawowymi papierami wartościowymi występującymi na polskim rynku, jak również instrumentami pochodnymi na wybrane instrumenty bazowe, a szczególnie z metodami ich wyceny. Pierwszy rozdział skryptu stanowi krótkie przypomnienie podstawowych wiadomości z matematyki finansowej, które są wykorzystywane w wycenie papierów wartościowych.

SPIS TREŚCI

Od autorówRozdział 1. Podstawy matematyki finansowej1.1. Wiadomości wstępne1.2. Oprocentowanie i dyskontowanie proste1.3. Oprocentowanie i dyskontowanie składane 1.4. Oprocentowanie i dyskontowanie ciągłeRozdział 2. Wstęp do papierów wartościowych2.1. Rodzaje papierów wartościowych2.2. Postać i funkcje papierów wartościowychRozdział 3. Pożyczkowe papiery wartościowe3.1. Weksle3.2. Bony skarbowe3.3. Certyfikaty depozytowe3.4. ObligacjeRozdział 4. Udziałowe papiery wartościowe4.1. Akcje4.2. Zasady racjonalnego inwestowaniaRozdział 5. Instrumenty pochodne5.1. Wstęp do instrumentów pochodnych5.2. Wycena kontraktów forward i futures5.3. Wycena kontraktów wymiany stóp procentowych5.4. Własności opcji5.5. Wycena opcji w modelu dwumianowym5.6. Wycena opcji w modelu Blacka-ScholesaDodatek A. Dystrybuanta rozkładu normalnegoDodatek B. Zastosowania pakietu MS ExcelDodatek C. ZadaniaSkorowidzBibliografia