PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE RYZYKO POPYT ZYSK

ISBN: 978-83-7378-702-5

271 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2012

Problematyka ubezpieczeń na życie stanowi jedno z kluczowych zagadnień teorii i praktyki ubezpieczeń. Ubezpieczenia na życie wpływają na lepsze zabezpieczenie stabilności finansowej gospodarstw domowych, sprzyjają kreowaniu dodatkowych oszczędności na poczet ich przyszłych potrzeb finansowych, przyczyniają się do rozwoju innych instytucji rynku finansowego. Ponadto ubezpieczenia życiowe istotnie oddziałują na proces akumulacji kapitału w gospodarce, a instytucje ubezpieczeniowe odgrywają szczególną rolę jako jeden z czołowych inwestorów w gospodarce. Podjęcie problematyki zasad funkcjonowania ubezpieczeń życiowych, kształtowania na nie popytu, a także struktury przestrzennej obejmowanego ryzyka jest zatem w pełni zasadne.Praca wyróżnia się w polskiej literaturze ubezpieczeniowej ze względu na szerokie i dogłębne rozwinięcie zagadnienia charakteru ubezpieczeń życiowych, empiryczną weryfikację metodą analizy czynnikowej determinant popytu na ubezpieczenia życiowe oraz nowatorskie zastosowanie przestrzennego zróżnicowania umieralności do kalkulacji składek ubezpieczeniowych.Autor wykazał się dobrym przygotowaniem literaturowym i warsztatowym - rozprawa zawiera wnikliwą analizę poruszanych zagadnień i oparta jest na bogatej literaturze krajowej oraz zagranicznej anglojęzycznej. Autor wykazał się właściwą wiedzą ubezpieczeniową oraz dużą sprawnością w wykorzystaniu metod analizy ubezpieczeniowej. Praca ta stanowi niewątpliwy wkład do teorii ubezpieczeń.na podstawie recenzji dr. hab. prof. Politechniki Radomskiej Kazimierza OrtyńskiegoRecenzowana praca stanowi podsumowanie badań prowadzonych przez Autora w zakresie ubezpieczeń na życie. Zastosowano w niej ciekawe metody analizy czynnikowej, regresji i analizy skupień do problematyki ubezpieczeniowej. Niewątpliwym walorem pracy jest zaprezentowanie analizy popytu na ubezpieczenia na życie.na podstawie recenzji dr. hab. prof. SGH Wojciecha Bijaka

SPIS TREŚCI

Wstęp1. Ryzyko w ubezpieczeniach - aspekty teoretyczne1.1. Pojęcie, istota oraz podstawy definiowania ryzyka1.2. Istota ryzyka ubezpieczeniowego1.2.1. Specyfika ryzyka ubezpieczeniowego1.2.2. Podstawowe definicje ryzyka ubezpieczeniowego1.2.3. Rodzaje ryzyka w działalności ubezpieczeniowej i procesyje generujące1.3. Klasyfikacja ryzyka2. Ryzyko w ubezpieczeniach na życie2.1. Wprowadzenie2.2. Czas trwania życia ludzkiego w świetle badań statystycznych2.2.1. Model statystyczny ryzyka śmierci2.2.2. Prawdopodobieństwo zgonu jako miara ryzyka śmierci2.2.3. Intensywność umieralności2.3. Tablice trwania życia2.3.1. Konstrukcja tablic trwania życia2.3.2. Tablice trwania życia - rys historyczny2.3.3. Rodzaje tablic trwania życia2.4. Hipotezy rozkładu trwania życia2.5. Tendencje demograficzne a kierunki zmian w działalności ubezpieczeniowej3. Ubezpieczenia na życie3.1. Istota i definicje ubezpieczeń na życie3.2. Klasyczne typy ubezpieczeń na życie3.3. Ubezpieczenia posagowe3.4. Ubezpieczenie uniwersalne i powiązane z funduszem kapitałowym3.5. Rozwój rynku ubezpieczeń3.5.1. Rys historyczny ubezpieczeń3.5.2. Rozwój ubezpieczeń w Polsce3.5.3. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce - rozwój w latach 1991-20104. Metody kalkulacji składek w ubezpieczeniach na życie4.1. Zasady kalkulacji składek w ubezpieczeniach na życie - składka netto i składka brutto4.2. Metody wyznaczania jednorazowej składki netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie4.2.1. Rachunek rent - podstawy4.2.2. Składka netto w ubezpieczeniu na całe życie4.2.3. Składka netto w ubezpieczeniu na dożycie4.2.4. Składka netto w ubezpieczeniu na wypadek śmierci i dożycie4.3. Zmiana wartości polisy w czasie - rezerwa matematyczna4.4. Składka jako czynnik efektywności działalności ubezpieczeniowej4.4.1. Efektywność ekonomiczna4.4.2. Składka jako czynnik rentowności zakładu ubezpieczeń5. Popyt na ubezpieczenia na życie - przegląd badań światowych5.1. Determinanty popytu na ubezpieczenia na życie5.1.1. Badania popytu na ubezpieczenia na życie5.1.2. Badania Mantisa i Farmera5.1.3. Model Lewisa5.1.4. Badania Browne‘-a i Kima5.1.5. Badania Outreville‘-a5.2. Grupy czynników i kierunek ich oddziaływania na popyt5.3. Efektywna stopa zwrotu kontraktu ubezpieczeniowego - podejście Moffeta5.4. Wnioski6. Popyt na ubezpieczenia na życie w Polsce - badania empiryczne6.1. Identyfikacja zmiennych determinujących popyt na ubezpieczenia na życie6.2. Popyt na ubezpieczenie na życie - analiza czynnikowa6.2.1. Model i założenia analizy czynnikowej6.2.2. Metody estymacji macierzy ładunków i rotacja osi czynnikowych6.3. Analiza czynnikowa popytu - wydzielenie czynników i określenie siły wpływu6.4. Popyt na ubezpieczenia na życie - analiza regresji6.5. Wnioski7. Analiza przestrzenna ryzyka śmierci - regiony opłacalności.7.1. Wprowadzenie7.2. Podejście zastosowane w procesie grupowania regionów7.3. Wartości cech opisujących poziom ryzyka śmierci w poszczególnych7.3.1. Średni wiek populacji zamieszkującej regiony7.3.2. Częstości zgonów w poszczególnych regionach7.3.3. Parametry funkcji Gompertza dla badanych regionów7.3.4. Udział mężczyzn w wieku średnim7.4. Wydzielenie regionów opłacalności na przykładzie województw Polski7.5. Wnioski8. Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka śmierci a efektywność ubezpieczeń na życie8.1. Wprowadzenie8.2. Zjawisko migracji w Polsce - czasy obecne i prognoza8.3. Zróżnicowanie regionalne jako podstawa strategii cenowych zakładu ubezpieczeń na życie8.3.1. Porównanie wielkości składek w podstawowych typach ubezpieczeń na życie8.4. Analiza przestrzenna ryzyka śmierci a efektywność ubezpieczeń na życie8.4.1. Efektywna stopa zwrotu z kontraktu ubezpieczeniowego8.4.2. Optymalizacja wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń na życie8.5. WnioskiZakończenieBibliografiaSpis tabelSpis rysunkówZałącznik. Obliczenia komputerowe kolejnych modeli regresji krokowej