PROGNOZOWANIE ZJAWISK EKONOMICZNYCH I FINANSOWYCH CZĘŚĆ 2 PROGNOZOWANIE Z GRETLEM

ISBN: 978-83-7875-328-5

184 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Niniejszy podręcznik stanowi drugą część wydanego już podręcznika z prognozowania gospodarczego Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Część 1. Prognozowanie z Excelem1. W tej części rozważone przykłady i zaproponowane do rozwiązania zadania odnoszą się do oprogramowania gretl, które jest wygodnym i łatwym w implementacji narzędziem informatycznym w rozwiązywaniu problemów odnoszących się do prognozowania zjawisk społeczno-ekonomicznych. W podręczniku, oprócz części teoretycznej, występują liczne rozwiązane przykłady numeryczne oraz zestaw przykładów do samodzielnego rozwiązywania za pomocą programu gretl. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku Ekonomia oraz innych kierunków prowadzonych przez uczelnie ekonomiczne. Może być także stosowany przez studentów rozpoczynających kurs ze statystyki i ekonometrii na bardziej zaawansowanych specjalnościach, takich jak Analityka gospodarcza lub Analityka rynku.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do programu gretl 1.1. Informacje wstępne1.2. Rozpoczęcie pracy z programem gretl 1.3. Wprowadzanie danych1.3.1. Ręczne wprowadzenie danych do programu 1.3.2. Import danych do programu gretl z Excela 1.3.3. Tworzenie danych syntetycznych 1.3.4. Korzystanie z istniejących danych 1.4. Podstawowe statystyki1.5. Wykresy 1.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania Rozdział 2. Liniowe modele ekonometryczne 2.1. Wprowadzanie nowej zmiennej 2.2. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego 2.3. Testy diagnostyczne modelu 2.4. Prognozy i błędy ex ante 2.5. Zapisywanie i odczytywanie modeli w sesji gretla 2.6. Zadania rozwiązane 2.7. Zadania do samodzielnego rozwiązaniaRozdział 3. Nieliniowe modele ekonometryczne 3.1. Model potęgowy3.2. Model wykładniczy 3.3. Model wielomianowy 3.4. Model hiperboliczny 3.5. Zadania rozwiązane 3.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania Rozdział 4. Modele trendu i wahań sezonowych 4.1. Wprowadzenie4.2. Trend liniowy w szeregach czasowych 4.3. Generowanie zmiennych sezonowych i ich korekta 4.4. Modelowanie wahań sezonowych 4.4.1. Model I sezonowości bez wyrazu wolnego z trendem liniowym 4.4.2. Model II sezonowości bez ostatniej zmiennej sezonowejz liniowym trendem 4.4.3. Model III sezonowości bez ostatniej różnicowej zmiennej sezonowejz trendem liniowym 4.5. Charakterystyki procesów i wyznaczanie prognoz ex post szeregu czasowegoz wahaniami sezonowymi 4.5.1. Prognoza ex post 4.5.2. Prognoza na dwa okresy poza zakresem próby 4.6. Zadania do samodzielnego rozwiązaniaRozdział 5. Modele ARIMA 5.1. Teoria 5.1.1. Wprowadzenie5.1.2. Identyfikacja modeli5.1.3. Estymacja parametrów 5.1.4. Prognozowanie 5.1.5. Szeregi stacjonarne i niestacjonarne 5.1.6. Testy pierwiastka jednostkowego 5.1.7. Stopień integracji szeregu 5.1.8. Podsumowanie 5.2. Zadania rozwiązane 5.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania Rozdział 6. Modele ARCH i GARCH 6.1. Teoria 6.1.1. Wprowadzenie 6.1.2. Model ARCH 6.1.3. Estymacja parametrów modelu ARCH 6.1.4. Modele GARCH6.1.5. Testowanie efektu ARCH/GARCH6.1.6. Prognozowanie na podstawie modeli ARCH/GARCH 6.2. Zadania rozwiązane 6.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania Literatura Informacja o autorach