MODELOWANIE RYZYKA NA RYNKU METALI
DOMINIK KRĘŻOŁEK
Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH
Cena: 79.90 zł
71.91 zł brutto
- Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
- Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
- Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
- Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
- Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
- Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
- Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Opis
ISBN: 978-83-7875-642-2
336 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020
W monografii omówiono zagadnienia związane z modelowaniem cen oraz ryzyka na rynku metali nieżelaznych oraz szlachetnych. Przedstawiono pokrótce historię giełd towarowych na świecie, w tym giełd metali. Opisano strukturę badanego rynku ze względu na czynniki popytu, podaży, wielkości obrotu. Wskazano najpopularniejsze instrumenty finansowe związane z procesem inwestycyjnym. W części metodologicznej zaprezentowano szereg wybranych narzędzi statystyczno-ekonometrycznych służących modelowaniu cen i ryzyka na rzeczywistym rynku towarowym, które do tej pory wykorzystywano w przypadku inwestycji na rynkach finansowych, dzięki czemu publikacja wypełnia lukę badawczą w tym zakresie.
SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1
Charakterystyka rynku towarowego i rynku metali
1.1. Historia i rozwój rynków towarowych na świecie
1.2. Międzynarodowe reguły handlu na rynku towarowym
1.3. Wybrane towarowe giełdy metali
1.3.1. Grupa CME
1.3.2. London Metal Exchange
1.3.3. Pozostałe giełdy
1.4. Inwestycje na towarowym rynku metali
1.4.1. Inwestowanie bezpośrednie na rynku metali
1.4.2. Inwestycje pośrednie na rynku metali
Rozdział 2
Rynek metali
2.1. Charakterystyka i podział rynku metali
2.2. Metale szlachetne
2.2.1. Złoto i srebro w ujęciu gospodarczym - wydobycie, popyt i podaż
2.2.2. Platyna i pallad w ujęciu gospodarczym - wydobycie, popyt i podaż
2.3. Metale bazowe
2.3.1. Miedź, ołów, aluminium - wydobycie i zastosowanie
2.3.2. Nikiel, cynk i cyna - wydobycie i zastosowanie
Rozdział 3
Modelowanie cen i stóp zwrotu na rynku metali
3.1. Szeregi czasowe i procesy stochastyczne
3.1.1. Charakterystyki szeregów czasowych i procesów stochastycznych
3.1.2. Stacjonarność procesów stochastycznych
3.1.3. Testowanie normalności rozkładu procesów stochastycznych
3.1.4. Wybrane modele stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych
3.1.5. Modele zmienności klasy GARCH
3.1.6. Warunkowe rozkłady błędów w modelach szeregów czasowych
3.1.7. Analiza szeregów czasowych na rynku metali
3.2. Wybrane modele regresji
3.2.1. Model regresji wielorakiej
3.2.2. Czynnikowy regresyjny model rynkowy
3.2.3. Model regresji grzbietowej
3.2.4. Logistyczne i probitowe modele regresji
3.2.5. Modele regresyjne na rynku metali
Rozdział 4
Ryzyko na rynku metali
4.1. Ryzyko i niepewność w transakcjach handlowych
4.2. Klasyczna kategoryzacja ryzyka
4.3. Zarządzanie ryzykiem
4.3.1. Wielowymiarowa koncepcja ryzyka
4.4. Miary ryzyka
4.4.1. Matematyczna definicja miary ryzyka
4.4.2. Wybrane nieklasyczne miary ryzyka
4.4.3. Testowanie poziomu ryzyka - backtesting
4.5. Pomiar i ocena ryzyka na rynku metali
Rozdział 5
Efektywność inwestycji na rynku metali
5.1. Efektywność rynku
5.2. Miary efektywności inwestycji
5.2.1. Ocena efektywności na podstawie miar zmienności
5.2.2. Ocena efektywności na podstawie miar zagrożenia
5.2.3. Ocena efektywności na podstawie miar opierających się na dolnych
momentach cząstkowych
5.2.4. Ocena efektywności na podstawie miar opierających się na spadkach
5.3. Ocena efektywności inwestycji na rynku metali
Zakończenie
Załączniki
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Kod wydawnictwa: 978-83-7875-642-2
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.