INWESTYCJE WYD.3

ISBN: 978-83-01-14957-4

410 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2011

Rozszerzona i uaktualniona wersja podręcznika Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, którego pierwsze wydanie ukazało się w PWN w 1996 roku. Obecne wydanie charakteryzuje się zmodyfikowanym układem, ma 3 nowe rozdziały oraz w stosunku do poprzedniego zostało w całości uaktualnione.
Znalazły się tam rozważania na temat:
* rynku finansowego i instytucji finansowych;
* inwestycji przedsiębiorstw;
* inwestycji w nieruchomości;
* inwestycji osób indywidualnych.
Oprócz tych zmian dodane zostały zadania dla studentów, wskazówki bibliograficzne oraz indeks.
Najważniejsze zalety książki to:
* kompleksowe potraktowanie problematyki inwestycji;
* bardzo przyjazny i rzetelny przekaz informacji;
* najnowsze narzędzia analizy;
* zgodność ze światowymi standardami edukacyjnymi.
Podręcznik przydatny do nauczania przedmiotów z dziedziny finansów, inwestycji, rynków i instrumentów finansowych. Książka przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych wszystkich typów uczelni, a także dla doradców inwestycyjnych, analityków finansowych, specjalistów w zakresie rynku nieruchomości, zarządzających portfelami inwestycji i pozostałych pracowników instytucji finansowych.
Rozszerzona i uaktualniona wersja podręcznika Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, którego pierwsze wydanie ukazało się w PWN w 1996 roku. Obecne wydanie charakteryzuje się zmodyfikowanym układem, ma 3 nowe rozdziały oraz w stosunku do poprzedniego zostało w całości uaktualnione.
Znalazły się tam rozważania na temat:
* rynku finansowego i instytucji finansowych;
* inwestycji przedsiębiorstw;
* inwestycji w nieruchomości;
* inwestycji osób indywidualnych.
Oprócz tych zmian dodane zostały zadania dla studentów, wskazówki bibliograficzne oraz indeks.
Najważniejsze zalety książki to:
* kompleksowe potraktowanie problematyki inwestycji;
* bardzo przyjazny i rzetelny przekaz informacji;
* najnowsze narzędzia analizy;
* zgodność ze światowymi standardami edukacyjnymi.
Podręcznik przydatny do nauczania przedmiotów z dziedziny finansów, inwestycji, rynków i instrumentów finansowych. Książka przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych wszystkich typów uczelni, a także dla doradców inwestycyjnych, analityków finansowych, specjalistów w zakresie rynku nieruchomości, zarządzających portfelami inwestycji i pozostałych pracowników instytucji finansowych.

SPIS TRESCI

Przedmowa
Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów
Literatura
1. Rynki i instrumenty finansowe
1.1. Instrumenty finansowe - wprowadzenie
1.2. Instrumenty rynku pieniężnego
1.3. Obligacje
1.4. Akcje i inne instrumenty udziałowe
1.5. Instrumenty pochodne - wprowadzenie
1.6. Opcje
1.7. Kontrakty terminowe forward i futures
1.8. Kontrakty swap
1.9. Rynki finansowe - uczestnicy i funkcjonowanie
1.10. Indeksy rynku
Uwagi bibliograficzne
Pytania i zadania
2. Wartość pieniądza w czasie - podstawa analizy inwestycji
2.1. Wartość pieniądza w czasie - wprowadzenie
2.2. Wartość przyszła
2.3. Wartość obecna
2.4. Stopa procentowa i stopa zwrotu
Uwagi bibliograficzne
Pytania i zadania
3. Analiza instrumentów dłużnych
3.1. Wycena instrumentów rynku pieniężnego
3.2. Wycena obligacji
3.3. Stopa dochodu obligacji i jej właściwości
3.4. Struktura terminowa stóp procentowych
3.5. Ryzyko inwestycji w obligacje - wprowadzenie
3.6. Pomiar ryzyka stopy procentowej
3.7. Strategie inwestowania w obligacje
Uwagi bibliograficzne
Pytania i zadania
4. Analiza akcji
4.1. Metody analizy akcji i efektywność rynku - wprowadzenie
4.2. Analiza fundamentalna akcji
4.3. Wycena akcji
4.4. Analiza i wycena praw poboru i obligacji zamiennych na akcje
Uwagi bibliograficzne
Pytania i zadania
5. Analiza dochodu i ryzyka
5.1. Pomiar dochodu z inwestycji - oczekiwana stopa zwrotu
5.2. Ryzyko inwestycji - wprowadzenie
5.3. Miary ryzyka inwestycji w akcje
5.4. Ujęcie subiektywne w analizie ryzyka - teoria użyteczności i teoria perspektywy .
Uwagi bibliograficzne
Pytania i zadania
6. Teoria portfela i modele rynku kapitałowego
6.1. Pomiar zależności między stopami zwrotu
6.2. Teoria portfela dwóch spółek
6.3. Teoria portfela wielu spółek
6.4. Teoria portfela z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka
6.5. Stochastyczna dominacja i inne kryteria tworzenia portfela
6.6. Model jednowskaźnikowy Sharpe ‘a
6.7. Model rynku kapitałowego - CAPM
6.8. Model rynku kapitałowego - APT
6.9. Elementy zarządzania portfelem
Uwagi bibliograficzne
Pytania i zadania
7. Analiza instrumentów pochodnych
7.1. Wycena instrumentów pochodnych - wprowadzenie
7.2. Wycena opcji - wprowadzenie
7.3. Wycena opcji - model dwumianowy
7.4. Wycena opcji - model Blacka-Scholesa-Mertona
7.5. Wycena opcji - inne zagadnienia
7.6. Analiza i wycena kontraktów futures i forward
7.7. Wycena kontraktów swap
7.8. Strategie inwestycyjne z zastosowaniem instrumentów pochodnych
7.9. Zarządzanie ryzykiem z zastosowaniem instrumentów pochodnych - podstawy .
Uwagi bibliograficzne
Pytania i zadania
8. Analiza inwestycji w przedsiębiorstwie
8.1. Inwestycje w przedsiębiorstwie - wprowadzenie
8.2. Koszt kapitału przedsiębiorstwa
8.3. Analiza projektów inwestycyjnych
8.4. Ryzyko projektów inwestycyjnych
8.5. Opcje realne
Uwagi bibliograficzne
Pytania i zdania
9. Analiza inwestycji na rynku nieruchomości
9.1. Wprowadzenie - inwestycje na rynku nieruchomości a rynek finansowy
9.2. Analiza inwestycji w nieruchomości
9.3. Wycena nieruchomości
9.4. Analiza instrumentów finansowych rynku nieruchomości
9.5. Zarządzanie ryzykiem inwestycji na rynku nieruchomości
Uwagi bibliograficzne
Pytania i zadania
10. Inwestycje w osobistym planowaniu finansowym
10.1. Finanse osobiste -wprowadzenie
10.2. Inwestycje osoby indywidualnej
Uwagi bibliograficzne
Pytania
Zakończenie
Aneks. Rynek finansowy w Polsce
Indeks