Dodano produkt do koszyka

Promocja

INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ WYD.2

INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ WYD.2

KRZYSZTOF ECHAUST, MARCIN BARTKOWIAK

Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Cena: 36.90 zł 33.21 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7417-997-3

262 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2019

Instrumenty pochodne należą do bardzo dynamicznie rozwijającego się segmentu rynku finansowego. Instytucje finansowe konstruują coraz bardziej złożone i skomplikowane produkty finansowe. Ich zrozumienie wymaga znajomości:- budowy podstawowych instrumentów pochodnych,- wyceny instrumentów pochodnych,- konstrukcji strategii inwestycyjnych,- podstaw zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych.Powyższe zagadnienia przedstawiono w niniejszej pracy, a ich opanowanie mają Czytelnikowi ułatwić liczne przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania.Przygotowany podręcznik powstał na bazie kilkuletnich doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia wykładów i ćwiczeń z przedmiotów prowadzonych na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów studiów I i II stopnia na specjalności inżynieria finansowa, a także studentów innych specjalności związanych z finansami oraz wszystkich zainteresowanych inżynierią finansową.

SPIS TREŚCI

Przedmowa 1. Rynek instrumentów pochodnych 1.1. Instrumenty pochodne 1.2. Rynek instrumentów pochodnych 1.3. Kontrakty terminowe i opcje w Polsce 2. Bony i obligacje skarbowe 2.1. Konwencje rynkowe 2.2. Bony skarbowe 2.3. Obligacje 2.3.1. Model wyceny obligacji 2.3.2. Średni czas trwania obligacji 2.3.3. Wypukłość obligacji 2.3.4. Krzywa dochodowości 2.3.5. Wycena obligacji o stałym oprocentowaniu 2.3.6. Wycena obligacji o zmiennym oprocentowaniu Zadania 3. Kontrakty forward 3.1. Kontrakty/brwardna akcje, kursy walutowe i towary 3.1.1. Wypłata z kontraktu forfward 3.1.2. Kurs terminowy 3.1.3. Wycena kontraktu forward 3.1.4. Arbitraż z wykorzystaniem kontraktu forward 3.1.5. Hedging z wykorzystaniem kontraktu forward 3.2. Kontrakty/orvrardna stopę procentową 3.2.1. Wypłata z kontraktu FRA 3.2.2. Stopa FRA 3.2.3. Wycena kontraktu FRA 3.2.4. Arbitraż z wykorzystaniem kontraktu FRA 3.2.5. Hedging z wykorzystaniem kontraktu FRA Zadania 4. Kontrakty futures 4.1. Depozyty zabezpieczające 4.2. Standard kontraktów futures notowanych na GPW 4.3. Spekulacja na kontraktach futures 4.4. Hedging kontraktami futures 4.5. Kontrakty futures na stopę procentową 4.5.1. Konstrukcja kontraktów futures na stopę procentową.4.5.2. Hedging z wykorzystaniem kontraktów futuresna stopę procentową 4.6. Kontrakty futures na obligację 4.6.1. Konstrukcja kontraktów futures na obligację 4.6.2. Hedging z wykorzystaniem kontraktów futuresna obligacje skarbowe Zadania 5. Swapy 5.1. Swap walutowy 5.2. Swap procentowy 5.2.1. Przewaga komparatywna 5.2.2. Stała noga kuponowego IRS 5.2.3. Wycena kuponowego IRS 5.2.3.1. Wycena IRS na podstawie cen obligacji 5.2.3.2. Wycena IRS na podstawie stóp terminowych 5.3. Swap walutowo-procentowy 5.3.1. Przewaga komparatywna 5.3.2. Wycena CIRS 5.3.2.1. Wycena CIRS na podstawie cen obligacji 5.3.2.2. Wycena CIRS na podstawie kursów terminowych.Zadania 6. Opcje 6.1. Wypłata z opcji 6.2. Wcześniejsze wykonanie opcji amerykańskich 6.3. Parytet opcji kupna sprzedaży 6.4. Ograniczenia na wartość opcji 6.5. Wartość wewnętrzna i wartość czasowa opcji 6.6. Czynniki wpływające na wartość opcji 6.7. Współczynniki greckie 6.8. Opcje egzotyczne 6.8.1. Opcje złożone 6.8.2. Opcje barierowe 6.8.3. Opcje binarne 6.8.4. Opcje lookback 6.8.5. Opcje azjatyckie 6.8.6. Opcje ąuanto 6.8.7. Opcje forward-start 6.8.8. Opcje wyboru 6.8.9. Opcje koszykowe 6.8.10. Opcje tęczowe 6.9. Kontrakty cap ifloor 6.10. Strategie opcyjne 6.11. Wycena opcji 6.11.1. Modele analityczne typu Blacka-Scholesa 6.11.2. Uogólniony model Blacka-Scholesa 6.11.3. Wycena kontraktów cap ifloor 6.11.4. Współczynniki greckie w model Blacka-Scholesa 6.11.5. Model typu Blacka-Scholesa dla wybranychopcji egzotycznych 6.11.6. Metoda Monte-Carlo wyceny opcji 6.11.7. Metoda Monte-Carlo dla opcjizależnych od trajektorii 6.11.8. Metoda Monte-Carlo dla opcjina wiele aktywów - dekompozycja Choleskiego 6.12. Metoda drzew dwumianowych wyceny opcji 6.13. Wycena opcji amerykańskich 6.14. Standard opcji i warrantów opcyjnych notowanych na GPW 6.15. Spekulacja na opcjach 6.16. Hedging z użyciem opcji 6.16.1. Zabezpieczanie ekspozycji 6.16.2. Zabezpieczanie portfela 6.17. Arbitraż z wykorzystaniem opcji 6.18. Zmienność Zadania 7. Kredytowe instrumenty pochodne 7.1. Swapy odmowy zapłaty 7.1.1. Premia swapowa 7.1.2. Rodzaje kontraktów CDS 7.2. Swapy całkowitego dochodu 7.3. Opcje na spread kredytowy 7.4. Forward na spread kredytowy 7.5. Kredytowe skrypty dłużne 7.6. Syntetyczne papiery wartościowe oparte na długu 7.6.1. Collateralized debt obligation 7.6.2. Synthetic collateralized debt obligation Zadania 8. Pogodowe i katastroficzne instrumenty pochodne 8.1. Ryzyko katastrofalne i pogodowe 8.2. Charakterystyka katastrofalnych instrumentów pochodnych 8.2.1. Obligacje katastrofalne 8.2.2. Kontrakty terminowe i opcje katastrofalne 8.2.3. Swapy katastrofalne 8.3. Pogodowe instrumenty pochodne Bibliografia

Kod wydawnictwa: 978-83-7417-997-3

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl