HIPOTEZA DETERMINISTYCZNEJ PREMII ZA RYZYKO

ISBN: 978-83-7252-526-0

stron: 161

format: B5

oprawa: miękka

rok wydania: 2011

Niniejsza monografia stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Dobii. Dysertację obroniono na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 r.
W tym miejscu pragnę wyrazić szczególną wdzięczność mojemu promotorowi Panu prof. dr. hab. Mieczysławowi Dobii za inspirację do pracy naukowej, za naukową opiekę i cenne wskazówki podczas pisania pracy. Dziękuję także recenzentom rozprawy doktorskiej Pani prof. dr hab. Barbarze Podolec i Panu prof. dr hab. Edwardowi Nowakowi za życzliwe, krytyczne uwagi i wskazówki. Dziękuję także Profesorowi Richardowi Mattessichowi za wymianę poglądów naukowych, cenne sugestie, a także przesłanie mi oryginalnych opracowań, które wykorzystałem w dysertacji.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1
KAPITAŁ W ASPEKCIE EKONOMII I RACHUNKOWOŚCI
1.1. Kategoria kapitału. Rys historyczny
1.2. Kapitał jako abstrakcyjna zdolność do wykonania pracy
1.3. Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału właścicieli
1.4. Kryteria klasyfikacji kapitału
Rozdział 2
DYNAMICZNE MODELE KAPITAŁU
2.1. Źródła niepewności i ryzyka
2.2. Premia za ryzyko jako nagroda rynku za działanie
2.3. Model kapitału w dynamicznej równowadze a generowanie zysków
2.4. Premia za ryzyko na rynku kapitałowym
Rozdział 3
ESTYMACJA PREMII ZA RYZYKO NA PODSTAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ AMERYKAŃSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
3.1. Określenie zbiorowości do badań empirycznych
3.2. Określenie estymatora premii za ryzyko
3.3. Estymacja przedziału ufności premii za ryzyko ex post i prezentacja
uzyskanych wyników
Podsumowanie i wnioski
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii:
Monografie: Prace Doktorskie