Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

FINANSE I PYTHON ŁAGODNE WPROWADZENIE DO TEORII FINANSÓW

FINANSE I PYTHON ŁAGODNE WPROWADZENIE DO TEORII FINANSÓW

YVES HILPISCH

Producent: HELION

Cena: 49.90 zł 44.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-283-8923-6

159 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Rozwój technologii i dostęp do danych finansowych stały się ogromnym ułatwieniem w korzystaniu z globalnych rynków finansowych. Jeśli zechcesz, możesz szybko zacząć przygodę na przykład z handlem algorytmicznym. Wystarczy, że masz niewielkie pojęcie o matematyce, programowaniu i ekonomii. Niestety, nieliczne programy nauczania o finansach integrują ze sobą te trzy dziedziny. Tymczasem koncepcje matematyczne wspaniale ułatwiają zrozumienie pojęć z zakresu inżynierii finansowej, a wczesne włączanie ćwiczeń programistycznych pozwala na znaczne zwiększenie efektywności takiej edukacji.

Dzięki tej praktycznej, przystępnie napisanej książce szybko zrozumiesz podstawy teorii finansów, modelowania danych finansowych i zastosowania Pythona w finansach obliczeniowych. Znajdziesz tu systematyczne wprowadzenie do inżynierii finansowej, handlu algorytmicznego czy zarządzania aktywami. Zdobędziesz umiejętności tworzenia w Pythonie programów, które ułatwią Ci rozwiązywanie takich problemów jak ustalanie składu portfeli inwestycyjnych zgodnie z nowoczesną teorią portfela, a także wycena opcji i innych instrumentów pochodnych. Jeśli zajmujesz stanowisko kierownicze w branży finansowej, z pewnością przyda Ci się wiedza o zastosowaniu Pythona w finansach. Jeśli już biegle kodujesz w Pythonie, łatwiej skorzystasz ze swoich umiejętności w tworzeniu przydatnych aplikacji z zakresu inżynierii finansowej.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Po co jest ta książka?
Docelowi odbiorcy
Treść książki
Konwencje stosowane w książce
Korzystanie z kodu źródłowego
Podziękowania

1. Finanse i Python
Krótka historia finansów
Główne trendy w finansach
Świat czterech języków
Podejście zastosowane w tej książce
Pierwsze kroki z Pythonem
Podsumowanie
Bibliografia

2. Gospodarka dwustanowa
Gospodarka
Aktywa rzeczowe
Agenci
Czas
Pieniądze
Przepływy pieniężne
Zysk
Odsetki
Wartość bieżąca
Wartość bieżąca netto
Niepewność
Aktywa finansowe
Ryzyko
Miara probabilistyczna
Oczekiwana wartość
Oczekiwany zysk
Zmienność
Roszczenia warunkowe
Replikacja
Arbitraż cenowy
Zupełność rynku
Papiery wartościowe Arrowa-Debreu
Wycena martyngałowa
Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów
Wycena na podstawie oczekiwań
Drugie fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów
Portfel średniej-wariancji
Wnioski
Inne źródła

3. Gospodarka trójstanowa
Niepewność
Aktywa finansowe
Osiągalne roszczenia warunkowe
Wycena martyngałowa
Miary martyngałowe
Wycena obojętna na ryzyko
Superreplikacja
Replikacja przybliżona
Linia rynku kapitałowego
Model wyceny aktywów kapitałowych
Wnioski
Inne źródła

4. Optymalność i równowaga
Maksymalizacja użyteczności
Krzywe obojętności
Właściwe funkcje użyteczności
Użyteczność logarytmiczna
Użyteczność czasowo-addytywna
Oczekiwana użyteczność
Optymalny portfel inwestycyjny
Czasowo-addytywna oczekiwana użyteczność
Wycena na rynkach zupełnych
Arbitraż cenowy
Wycena martyngałowa
Stopa procentowa wolna od ryzyka
Przykład liczbowy (I)
Wycena na rynkach niezupełnych
Miary martyngałowe
Wycena równowagi
Przykład liczbowy (II)
Wnioski
Inne źródła

5. Gospodarka statyczna
Niepewność
Zmienne losowe
Przykłady liczbowe
Aktywa finansowe
Roszczenia warunkowe
Zupełność rynku
Fundamentalne twierdzenia wyceny aktywów
Wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona
Zupełność modelu Blacka-Scholesa-Mertona
Wycena opcji metodą dyfuzji ze skokami Mertona
Wycena agenta reprezentatywnego
Wnioski
Inne źródła

6. Gospodarka dynamiczna
Dwumianowa wycena opcji
Symulacja i wycena oparte na pętlach Pythona
Symulacja i wycena oparte na kodzie wektoryzowanym
Porównanie szybkości
Wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona
Symulacja ścieżek cen akcji metodą Monte Carlo
Wycena europejskiej opcji sprzedaży metodą Monte Carlo
Wycena amerykańskiej opcji sprzedaży metodą Monte Carlo
Wnioski
Inne źródła

7. Co dalej?
Matematyka
Teoria finansów
Programowanie w Pythonie
Python w finansach
Nauka o danych finansowych
Handel algorytmiczny
Finanse obliczeniowe
Sztuczna inteligencja
Inne źródła
Na zakończenie

Kod producenta: 978-83-283-8923-6

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.