BAYESOWSKIE MODELE SV Z PRZYŁĄCZAMI TYPU MARKOWA W ANALIZIE ZMIENNOŚCI NA RYNKACH FINANSOWYCH
ŁUKASZ KWIATKOWSKI
Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
Cena: 69.90 zł
62.91 zł brutto
- Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
- Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
- Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
- Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
- Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
- Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
- Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Opis
ISBN: 978-83-7252-659-5
375 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
Wstęp1. PROCESY SV W MODELOWANIU DANYCH FINANSOWYCH1.1. Uwagi wprowadzające1.2. Ekonometryczne modelowanie finansowych szeregów czasowych1.2.1. Stopa zwrotu1.2.2. Zmienność instrumentów finansowych1.2.3. Własności finansowych szeregów czasowych1.3. Jednowymiarowe procesy zmienności stochastycznej1.3.1. Uwagi wstępne1.3.2. Podstawowy proces zmienności stochastycznej1.3.3. Proces SW-in-Mean2. PROCESY SV Z PRZEŁĄCZENIAMI TYPU MARKOWA2.1. Uwagi wprowadzające2.2. Elementy teorii łańcuchów Markowa2.3. Procesy SV z przełączeniami parametrów równania zmienności2.4. Proces SV z przełączeniami parametru struktury in-Mean2.5. Podsumowanie3. WNIOSKOWANIE BAYESOWSKIE W MODELACH SVZ PRZEŁĄCZENIAMI TYPU MARKOWA3.1. Uwagi wprowadzające3.2. Podstawy analizy bayesowskiej3.3. Bayesowskie przełącznikowe modele wariancji stochastycznej3.3.1. Ogólna struktura i modele bez przełączeń3.3.2. Modele SV z przełączeniami parametrów równania zmienności3.3.3. Model SV z przełączeniami parametru struktury in-Mean3.4. Predykcja w przełącznikowych modelach SV3.5. Problemy estymacji przełącznikowych modeli SV3.5.1. Uwagi wstępne3.5.2. Nieidentyfikowalność przełączanych parametrów i stanów łańcuchaMarkowa3.5.3. Koherencja struktur a priori3.5.4. Nieograniczonosc jądra gęstości rozkładu a posteriori w modelach klasyAR(1)-SIAH-SV3.6. Analiza rozkładów a priori3.6.1. Specyfikacja rozkładów a priori3.6.2. Rozkład a priori oczekiwanego czasu trwania stanu łańcucha4. METODY MCMC W SYMULACJACH Z ROZKŁADU A POSTERIORI4.1. Uwagi wprowadzające4.2. Próbnik Gibbsa4.3. Algorytm Metropolisa i Hastingsa4.4. Układ pełnych rozkładów warunkowych a posteriori4.5. Algorytm FFBS4.6. Próbnik permutacyjny5. MODELOWANIE ZMIENNOŚCI CEN AKCJI SPÓŁKI AGORA5.1. Uwagi wprowadzające5.2. Charakterystyka danych5.3. Analiza zbieżności metod MCMC5.4. Wyniki estymacji modeli klasy AR(1)-MSIAH-SV5.4.1. Analiza rozkładów a posteriori parametrów modeli5.4.2. Wnioskowanie o zmienności stóp zwrotu5.5. Wyniki estymacji modeli klasy AR(1)-SV-MS-M5.5.1. Analiza rozkładów a posteriori parametrów modeli5.5.2. Wnioskowanie o efekcie in-Mean5.5.3. Wnioskowanie o zmienności stóp zwrotu5.5.4. Wnioskowanie o skośności i leptokurtyczności warunkowego rozkładu stóp zwrotu5.6. Wnioskowanie o persystencji zmienności5.7. Porównanie mocy wyjaśniającej konkurencyjnych modeliZakończenieZałącznikiLiteraturaSpis tabelSpis rysunków
Kod wydawnictwa: 978-83-7252-659-5
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.