BADANIE CYKLICZNOŚCI ZJAWISK EKONOMICZNYCH

ISBN: 978-83-7252-633-5

159 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2013

Modelowanie dynamiki systemów rzeczywistych stanowi jedno z ważnych zagadnień badań naukowych. Jego znaczenie wynika przede wszystkim z bezpośredniego związku z predykcją przebiegu zjawisk. Z tego też względu charakteryzuje się ono licznymi propozycjami rozwiązań, uwzględniającymi różne elementy wiedzy odnoszącej się do dynamiki tych systemów. Takim elementem jest cykliczność. Jej znaczenie potwierdzają, z jednej strony, teorie ogólnosystemowe, a z drugiej - adaptacje ich rozstrzygnięć w ramach dyscyplin szczegółowych. Zgodnie z zaprezentowaną w nich wizją dynamika systemów rzeczywistych stanowi złóżenie wahań cyklicznych będących kolejnymi realizacjami ich odnawialnych cykli życia. Przebieg tych cykli jest kształtowany przez stan systemu, jego potencjał i możliwości, a także interakcje z otoczeniem. Niezależnie od tych ogólnych uwarunkowań, każdy system w praktyce ma ograniczone możliwości zmiany swojego stanu, co przekłada się na określony zakres możliwych modyfikacji jego cyklu życia. Z kolei skoro zmiana cyklu życia nie może być dowolna, musi być ona adaptacją uprzednio występujących wahań cyklicznych. W takim przypadku można postawić tezę, że muszą być one powiązane określonymi prawidłowościami. Tezę tę można zweryfikować, odwołując się do rezultatów uwzględniania w modelowaniu dynamiki systemów rzeczywistych jej cykliczności. Próbę w tym zakresie podjęto w niniejszym opracowaniu, przyjmując ograniczenie poruszanych problemów do kategorii systemów ekonomicznych.ze Wstępu

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. CYKLICZNOŚĆ W DYNAMICE SYSTEMÓW EKONOMICZNYCH1.1. Uwagi ogólne1.2. Pojęcie systemu ekonomicznego i jego definicje1.3. Rozstrzygnięcia teoretyczne dotyczące dynamiki systemów ekonomicznych1.4. Metody ekonometryczne w modelowaniu dynamiki systemówekonomicznychRozdział 2. WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ROZMYTEGO2.1. Uwagi ogólne2.2. Podstawy teorii zbiorów rozmytych i wnioskowania rozmytego2.3. Podstawowe zagadnienia modelowania rozmytego2.3.1. Wprowadzenie do modelowania rozmytego2.3.2. Wykorzystanie bazy reguł wnioskowania rozmytego w modeluWanga-Mendela2.3.3. Propozycja uzupełnienia bazy reguł wnioskowania rozmytegooparta na wykorzystaniu metody Monte Carlo2.3.4. Metoda transformacji rozmytej2.3.5. Polepszenie dokładności predykcji modelu opartego na transformacjirozmytejRozdział 3. PROPOZYCJA NOWEGO PARADYGMATU ARYTMETYKI ROZMYTEJ3.1. Wprowadzenie do arytmetyki rozmytej3.2. Definicje działań arytmetyki rozmytej według nowego paradygmatu3.3. Algorytmizacja numeryczna3.4. Problem odwrotny3.5. Uogólneinie działań arytmetycznych na liczby rozmyte typu drugiego i podstawowe twierdzenie paradygmatuRozdział 4. METODA ROZMYTEJ APROKSYMACJI WAHAŃ CYKLICZNYCH W SZEREGACH CZASOWYCH4.1. Uwagi ogólne4.2. Ogólna charakterystyka metody4.3. Model trendu wahań cyklicznych4.4. Autoregresyjny model wahań cyklicznychPodsumowanieLiteraturaSpis tabelSpis rysunkówStreszczenie w języku angielskimWykaz rozpraw habilitacyjnych wydanych przez Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie