ANALIZA TRWANIA W BADANIACH EKONOMICZNYCH MODELE PARAMETRYCZNE

ISBN: 978-83-8102-448-8

144 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

Analiza trwania zjawisk to grupa metod wyodrębniona ze względu na swoją specyfikę. Przedmiotem badań są kohorty jednostek, a zmienną losową - czas ich trwania, czyli czas między sprecyzowanymi zdarzeniami. Metody te mają charakter interdyscyplinarny i dlatego też spotykane są różne określenia i definicje stosowanych pojęć. Najczęściej była i jest to metodyka badania kohort ludzi (demografia, medycyna, ubezpieczenia) i w związku z tym często stosowana nazwa to analiza przeżycia. Metodyka ta jest jednak na tyle uniwersalna, że zaczęto ją stosować także w innych dziedzinach nauki.

Celem pracy jest omówienie parametrycznych metod trwania i przedstawienie ich empirycznego zastosowania. Zatem rozważania teoretyczne połączono z praktycznym wykorzystaniem w rozwiązaniu konkretnych problemów badawczych.

Monografia jest kontynuacją rozważań na ten temat zaprezentowanych w książce Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Modele nieparametryczne i semiparametryczne, wydanej przez wydawnictwo CeDeWu w 2019 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1. Analiza trwania
1.1. Istota analizy trwania
1.2. Specyfika danych
1.3. Przegląd zastosowań parametrycznych modeli hazardu

Rozdział 2. Podstawowe definicje w analizie trwania
2.1. Rozkład czasu trwania, funkcje przeżycia i hazardu
2.2. Wartość oczekiwana i mediana czasu trwania
2.3. Nieparametryczny estymator Kaplana-Meiera dla funkcji przeżycia

Rozdział 3. Parametryczne modele trwania
3.1. Modele proporcjonalnych hazardów
3.1.1. Założenie proporcjonalnego hazardu
3.1.2. Parametryczne modele proporcjonalnych hazardów
3.2. Modele przyspieszonej porażki
3.2.1. Założenie proporcjonalnych czasów trwania
3.2.2. Parametryczne modele przyspieszonej porażki
3.3. Modele hazardu z nieobserwowalną heterogenicznością
3.3.1. Modele z heterogenicznością specyficzną dla jednostek
3.3.2. Modele z heterogenicznością specyficzną dla grup jednostek

Rozdział 4. Etapy budowy modelu trwania
4.1. Dobór zmiennych objaśniających do modelu hazardu
4.2. Estymacja parametrycznych modeli hazardu metodą największej wiarygodności
4.3. Wybór najlepszego modelu spośród alternatywnych
4.4. Weryfikacja modeli parametrycznych

Rozdział 5. Przykłady zastosowań parametrycznych modeli trwania
5.1. Opis zbiorów danych wykorzystanych w badaniach
5.2. Empiryczne modele proporcjonalnego hazardu
5.2.1. Analiza czasu trwania w bezrobociu rejestrowanym
5.2.2. Analiza czasu trwania od wyrejestrowania do ponownej rejestracji w urzędzie
5.3. Empiryczne modele przyspieszonej porażki
5.3.1. Empiryczne modele przyspieszonej porażki dla firm według roku powstania
5.3.2. Empiryczne modele przyspieszonej porażki dla firm według rodzaju działalności
5.4. Empiryczne modele hazardu z nieobserwowalną heterogenicznością

Zakończenie

Literatura

Summary