Dodano produkt do koszyka

Promocja

ANALIZA I PROGNOZOWANIE SZEREGÓW CZASOWYCH Z PROGRAMEM SAS

ANALIZA I PROGNOZOWANIE SZEREGÓW CZASOWYCH Z PROGRAMEM SAS

STANISŁAW ŁOBEJKO, KAROLINA MASŁOWSKA, RAFAŁ WOJDAN

Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cena: 41.00 zł 36.90 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7378-958-6

187 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

Współczesna gospodarka określana jest jako gospodarka oparta na wiedzy (GOW), gromadzeniu i przetwarzaniu ogromnych zbiorów danych oraz informacji. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) do gromadzenia danych gospodarczych opisujących procesy zachodzące wewnątrz firm. Sukces współczesnego przedsiębiorstwa działającego w trudnych, wysoce zmiennych, warunkach rynkowych w dużym stopniu zależy od trafnego przewidywania wystąpienia możliwych trendów rynkowych. Umiejętność prognozowania rozwoju zjawisk ekonomicznych stanowi fundament dla zarządzania przedsiębiorstwem, organizacjami i instytucjami, a także państwem. Podręcznik Analiza i prođgnozowanie szeregów czasowych z programem SAS został opracowany z myślą o studentach szkół ekonomicznych, analitykach rynku oraz osobach korzystających z programu statystycznego SAS. Zawiera zarówno podstawy teorii, jak i wskazówki praktyczne pomocne przy wykonywaniu analiz statystycznych oraz prognozowaniu. Dzięki prezentacji wielu procedur statystycznych, opisowi funkcjonalności oraz wyglądu poszczególnych okien programu, a także interpretacji przykładowych wyników, podręcznik może być traktowany jako pomoc dydaktyczna zarówno w procesie nauczania analizy i prognozowania szeregów czasowych na studiach, jak i stosowany w praktyce gospodarczej.

SPIS TREŚCI

Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych 1.1. Dane i informacje w szeregach czasowych 1.2. Dane i biblioteki w programie SAS 9.3 Rozdział 2. Dekompozycja szeregu czasowego 2.1. Składowe szeregu czasowego 2.2. Wyodrębnianie składowych szeregu czasowego 2.3. Modele szeregów czasowych 2.4. Analiza szeregu czasowego z użyciem programu SAS - dekompozycja szeregu Rozdział 3. Tendencja rozwojowa 3.1. Pojęcie trendu 3.2. Trend deterministyczny 3.3. Trend stochastyczny 3.4. Analiza szeregu czasowego z użyciem programu SAS - tendencja rozwojowa Rozdział 4. Wyrównywanie szeregów czasowych 4.1. Średnie ruchome 4.2. Wyrównywanie wykładnicze 4.3. Analiza szeregu czasowego z użyciem programu SAS - wyrównywanie szeregów czasowych Rozdział 5. Zjawisko sezonowości w szeregach czasowych 5.1. Pojęcie sezonowości 5.2. Wstęp do modelowania sezonowości 5.3. Wskaźniki wahań sezonowych 5.4. Wahania okresowe 5.5. Analiza szeregu czasowego z użyciem programu SAS - zjawisko sezonowości Rozdział 6. Stacjonarność szeregów czasowych 6.1. Definicja stacjonarności szeregu czasowego 6.2. Metody przekształcania szeregu czasowego niestacjonarnego w stacjonarny 6.3. Analiza stacjonarności na podstawie funkcji autokorelacji 6.4. Test Dickeya-Fullera 6.5. Analiza szeregu czasowego z użyciem programu SAS - stacjonarność szeregów czasowych Rozdział 7. Modele ARMA 7.1. Proces autoregresyjny AR(p) 7.2. Proces średniej ruchomej MA(q) 7.3. Dualność AR(p) i MA(q) 7.4. Twierdzenie Wolda o dekompozycji 7.5. Klasa modeli ARMA 7.5.1. Proces ARMA 7.5.2. Proces ARIMA 7.5.3. Proces SARIMA 7.6. Stacjonarność i sezonowość w modelach ARMA 7.7. Procedura ARIMA 7.8. Identyfikacja modelu ARMA przy pomocy modułu Time Series Forecasting System Rozdział 8. Procedura STATESPACE 8.1. Charakterystyka modeli State Space 8.2. Działanie procedury STATESPACE 8.3. Podsumowanie procedury wyboru wektora stanu 8.4. Procedura STATESPACE w programie SAS 8.5. Analiza szeregów czasowych z użyciem procedury STATESPACE Rozdział 9. Prognozowanie szeregów czasowych 9.1. Istota prognozowania 9.2. Rodzaje prognoz 9.3. Podstawowe zasady prognozowania 9.4. Błędy prognozy 9.5. Prognozowanie w systemie SAS 9.3 Wybrane strony internetowe Bibliografia Spis rysunków Spis tabel

Kod wydawnictwa: 978-83-7378-958-6

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl